Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 3,21 % 1,78 %
Perf. YTD 11,47 % 9,36 %
Perf. 1 anno 16,37 % 12,93 %
Perf. 3 anni 29,98 % 8,36 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,20 % 7,73 %
Perf. 2022 4,06 % -8,02 %
Perf. 2021 10,28 % 7,05 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 8,82 % 2,55 %
Volatilità 7,34 % 4,55 %
Sharpe ratio 0,92 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 184 / 258 3
3 mesi 199 / 258 4
6 mesi 173 / 256 3
YTD 145 / 247 3
1 anno 122 / 245 2
3 anni 8 / 212 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,34 %
Scarso
Max drawdown -6,25 %
Eccellente
DSR 4,89 %
Scarso
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Eccellente
Information ratio 0,84
Buono
Sortino 1,38
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 1,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 5,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 5 %
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
11,47%
16,37%
29,98%
7,34%
Miglior fondo - miglior rating JSS Cat Bond Fund P USD-Acc
15,94%
13,74%
33,98%
8,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
13,89%
15,46%
32,70%
7,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
13,92%
18,15%
15,79%
7,06%
ETF JPM IE Gb HYi Cp Bd MFc UETF CHF H acc
3,92%
12,74%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index