Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,09 % 1,23 % 1,82 % 4,90 % 4,34 % 14,63 % 28,81 % - -
Categoria -0,05 % 0,12 % 1,28 % 1,46 % 4,65 % 4,38 % 10,46 % 6,12 % 13,10 % 26,76 %
Delta -0,04 % -0,03 % -0,05 % 0,36 % 0,25 % -0,04 % 4,17 % 22,69 % - -
Benchmark* -0,23 % 0,13 % 1,96 % 2,05 % 6,34 % 5,88 % 13,29 % 11,48 % 22,14 % 47,35 %
Delta 0,13 % -0,03 % -0,73 % -0,23 % -1,44 % -1,54 % 1,33 % 17,33 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,20 % 4,06 % 10,28 % - - - - -
Categoria 7,70 % -8,29 % 7,02 % -1,71 % 12,57 % -1,37 % -2,79 % 10,80 %
Delta 4,50 % 12,35 % 3,26 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta 2,63 % 11,47 % 1,36 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,14 % 9,07 % -
Categoria 8,40 % 2,10 % 2,41 %
Delta 2,74 % 6,97 % -
Benchmark* 10,12 % 3,90 % 3,80 %
Delta 1,01 % 5,17 % -
Rischio
Volatilità 5,34 % 7,33 % -
Volatilità Categoria 3,43 % 4,63 % 6,72 %
Volatilità Benchmark 4,62 % 6,09 % 7,78 %
Max drawdown -3,30 % -6,25 % -
Tempo di recupero 76 j 288 j -
DSR 3,41 % 4,91 % -
Sortino 2,14 1,54 -
VAR 95 -1,26 % -1,58 % -
VAR 99 -1,69 % -2,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 1,03 -
TEV 2,86 % 5,41 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,96 -
Up Capture Ratio 1,02 1,04 -
Down Capture Ratio 0,92 0,71 -
Indice Omega 1,58 1,46 -
Reattività
Beta 0,98 0,83 -
71,34 47,48 -
Beta bull 0,88 0,96 -
Beta bear 1,22 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,31 -
Kurtosis -0,04 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index