Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Theam Quant Eq World Guru C USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 2,99 % 1,27 %
Perf. YTD 24,94 % 16,03 %
Perf. 1 anno 29,43 % 22,14 %
Perf. 3 anni 39,81 % 9,92 %
Perf. 5 anni 64,64 % 52,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 20,66 % 14,11 %
Perf. 2022 -7,29 % -16,09 %
Perf. 2021 25,65 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 11,40 % 3,28 %
Volatilità 15,30 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,61 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 372 / 2067 1
3 mesi 306 / 2058 1
6 mesi 767 / 2043 2
YTD 429 / 1926 1
1 anno 447 / 1897 1
3 anni 25 / 1510 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,30 %
Scarso
Max drawdown -15,79 %
Eccellente
DSR 10,80 %
Scarso
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -4,04 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,86
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 3,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,94 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq World Guru C USD Acc
24,94%
29,43%
39,81%
15,30%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente TCW Global Premier Sust Equities AU
28,75%
33,93%
39,12%
15,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
28,75%
33,93%
39,12%
15,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
20,77%
29,45%
21,76%
14,90%
ETF Xtrackers MSCI Wld Mini Vol UCITS ETF1C
20,14%
23,89%
22,28%
10,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR