Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,47 % 1,05 % 4,76 % 10,83 % 12,85 % 26,78 % 31,93 % 41,87 % 68,30 % -
Categoria 0,69 % -0,06 % 2,19 % 6,54 % 7,01 % 16,83 % 23,14 % 10,68 % 54,08 % 94,96 %
Delta 0,78 % 1,11 % 2,57 % 4,29 % 5,84 % 9,95 % 8,80 % 31,19 % 14,22 % -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta 0,56 % 0,92 % 0,76 % 0,42 % -0,14 % 0,80 % -0,19 % 11,03 % -19,89 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,66 % -7,29 % 25,65 % -8,08 % - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 6,55 % 8,80 % 2,47 % -16,80 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 1,17 % 5,78 % -6,33 % -14,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,67 % 11,40 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 5,50 % 8,12 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -0,78 % 2,59 % -
Rischio
Volatilità 11,89 % 15,30 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -10,32 % -15,79 % -
Tempo di recupero 79 j 460 j -
DSR 7,89 % 10,80 % -
Sortino 3,27 0,86 -
VAR 95 -2,90 % -4,04 % -
VAR 99 -4,30 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,17 0,61 -
TEV 3,83 % 8,45 % -
Information ratio (IR) -0,20 0,31 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,12 0,91 -
Indice Omega 2,21 1,29 -
Reattività
Beta 1,09 0,93 -
90,27 69,90 -
Beta bull 0,98 0,74 -
Beta bear 1,36 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,58 -
Kurtosis 1,85 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR