Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 55% MSCI World Index (Total Return Net) / 35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to USD / 10% HFRX Global Hedge Fund USD Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Anthony Hopkinson (2019-04-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/09/2024
192,48 USD
= 172,80 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,86 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,59 % | 0,66 % |
| Perf. YTD | 9,37 % | 6,34 % |
| Perf. 1 anno | 12,59 % | 10,10 % |
| Perf. 3 anni | 15,06 % | 2,11 % |
| Perf. 5 anni | 31,65 % | 15,27 % |
| Perf. 8 anni | 63,31 % | 27,27 % |
| Perf. 10 anni | 86,16 % | 34,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,68 % | 8,29 % |
| Perf. 2022 | -10,95 % | -13,07 % |
| Perf. 2021 | 21,03 % | 9,48 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,56 % | 0,52 % |
| Volatilità | 8,10 % | 6,26 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 410 / 415 | 4 | |
| 3 mesi | 140 / 413 | 2 | |
| 6 mesi | 108 / 411 | 2 | |
| YTD | 33 / 410 | 1 | |
| 1 anno | 64 / 405 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 352 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 263 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 165 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 143 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,19 % | Eccellente | |
| DSR | 5,80 % | Medio | |
| Beta bear | 0,29 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,62 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 94,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Private BF I Access Balanced USD A |
|
9,37%
|
12,59%
|
15,06%
|
8,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
7,06%
|
10,14%
|
13,11%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
5,35%
|
11,31%
|
-1,17%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
10,85%
|
17,18%
|
11,36%
|
8,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market