Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI Europe clôture (dividendes nets réinvestis).
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- CHAUMEL Philippe, DELARUE Mathieu
NAV
28/06/2024
2.976,30 EUR
28/06/2024
Performance
| Perf. 28/06/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -4,71 % | -3,35 % |
| Perf. YTD | 5,92 % | 6,43 % |
| Perf. 1 anno | 10,24 % | 12,51 % |
| Perf. 3 anni | 17,84 % | 19,64 % |
| Perf. 5 anni | 48,91 % | 39,38 % |
| Perf. 8 anni | 86,45 % | 70,35 % |
| Perf. 10 anni | 78,27 % | 64,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,96 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -4,34 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 18,67 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,99 % | 7,51 % |
| Volatilità | 16,41 % | 14,23 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 42 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 42 | 1 | |
| 6 mesi | 37 / 42 | 4 | |
| YTD | 10 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 42 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 41 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 35 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,74 % | Scarso | |
| DSR | 12,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,61 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Medio | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,26 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/06/2024 | 19,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -44,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,75 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Opportunities Europe ZC |
|
5,92%
|
10,24%
|
17,84%
|
16,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc |
|
10,91%
|
17,60%
|
39,16%
|
15,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Oddo BHF Métropole Sélection CRw-EUR |
|
3,27%
|
9,99%
|
18,50%
|
17,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Evli Europe B |
|
4,87%
|
14,83%
|
4,55%
|
15,71% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR |
|
6,80%
|
12,69%
|
25,30%
|
14,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR