Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Evli Europe B
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,41 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -3,38 % -3,35 %
Perf. YTD 4,87 % 6,43 %
Perf. 1 anno 14,83 % 12,51 %
Perf. 3 anni 4,55 % 19,64 %
Perf. 5 anni 46,23 % 39,38 %
Perf. 8 anni 74,84 % 70,35 %
Perf. 10 anni 87,59 % 64,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,96 % 14,15 %
Perf. 2022 -16,77 % -6,55 %
Perf. 2021 27,14 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 2,71 % 7,51 %
Volatilità 15,71 % 14,23 %
Sharpe ratio 0,08 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 42 1
3 mesi 28 / 42 3
6 mesi 12 / 42 2
YTD 30 / 42 3
1 anno 12 / 42 2
3 anni 39 / 41 4
5 anni 9 / 35 1
8 anni 13 / 31 2
10 anni 3 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,71 %
Scarso
Max drawdown -29,75 %
Pessimo
DSR 11,65 %
Scarso
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -4,08 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Pessimo
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 0,10
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Evli Europe B
4,87%
14,83%
4,55%
15,71%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
8,35%
14,05%
24,49%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Groupama Opportunities Europe ZC
5,92%
10,24%
17,84%
16,41%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD
3,83%
8,44%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR