Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Tawhid Ali ; Andrew Birse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/11/2024
18,72 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,99 % | -2,77 % |
| Perf. YTD | 0,16 % | 6,59 % |
| Perf. 1 anno | 4,93 % | 12,05 % |
| Perf. 3 anni | 0,38 % | 14,52 % |
| Perf. 5 anni | 15,70 % | 32,90 % |
| Perf. 8 anni | 40,12 % | 54,62 % |
| Perf. 10 anni | 55,74 % | 66,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,55 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -10,59 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 20,09 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,36 % | 5,13 % |
| Volatilità | 13,97 % | 14,55 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 42 | 3 | |
| 3 mesi | 40 / 42 | 4 | |
| 6 mesi | 39 / 42 | 4 | |
| YTD | 42 / 42 | 4 | |
| 1 anno | 41 / 42 | 4 | |
| 3 anni | 39 / 42 | 4 | |
| 5 anni | 36 / 39 | 4 | |
| 8 anni | 26 / 31 | 4 | |
| 10 anni | 21 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,97 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,76 % | Medio | |
| DSR | 10,46 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,19 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,49 | Pessimo | |
| Sortino | -0,17 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 868,27 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,24 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB European Equity C EUR |
|
0,16%
|
4,93%
|
0,38%
|
13,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,42%
|
19,50%
|
34,11%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
10,67%
|
16,20%
|
28,79%
|
13,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
13,91%
|
19,33%
|
27,51%
|
14,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock European Value Fund A2 |
|
12,37%
|
17,67%
|
23,38%
|
14,27% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist |
|
5,24%
|
10,00%
|
5,68%
|
15,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR