Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val
Az. paesi emerg. Mondo
MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 3,12 % 4,43 %
Perf. YTD 11,66 % 10,42 %
Perf. 1 anno 17,91 % 13,24 %
Perf. 3 anni 18,64 % -7,02 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,82 % 5,98 %
Perf. 2022 -5,74 % -16,85 %
Perf. 2021 20,65 % 6,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 5,83 % -2,85 %
Volatilità 11,74 % 12,45 %
Sharpe ratio 0,37 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 110 / 473 1
3 mesi 76 / 464 1
6 mesi 76 / 460 1
YTD 80 / 461 1
1 anno 60 / 445 1
3 anni 20 / 396 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,74 %
Eccellente
Max drawdown -14,70 %
Eccellente
DSR 8,31 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,81 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Eccellente
Information ratio 1,28
Eccellente
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,41 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,49 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val
11,66%
17,91%
18,64%
11,74%
Miglior fondo - miglior rating SISF Frontier Markets Eq A Acc
19,35%
33,45%
52,47%
10,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Stewart Investors Global EM S VI Acc USD
3,57%
7,40%
-0,41%
11,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF Dis JPY
8,93%
9,34%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR