Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,07 % 3,12 % 6,74 % 11,66 % 11,66 % 17,91 % 18,64 % - -
Categoria 0,20 % -0,09 % 4,43 % 5,07 % 10,42 % 10,42 % 13,24 % -7,02 % 20,64 % 56,53 %
Delta 0,29 % 0,15 % -1,31 % 1,67 % 1,24 % 1,24 % 4,68 % 25,67 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,10 % 5,37 % 6,04 % 10,95 % 10,95 % 14,85 % -5,19 % 23,82 % 69,36 %
Delta 0,16 % 0,16 % -2,25 % 0,70 % 0,71 % 0,71 % 3,06 % 23,83 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - - - -
Categoria 5,98 % -16,85 % 6,35 % 8,40 % 20,59 % -12,30 % 18,36 % 12,61 %
Delta 5,83 % 11,11 % 14,29 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,72 % 5,83 % -
Categoria 10,28 % -2,85 % 3,70 %
Delta 6,43 % 8,68 % -
Benchmark* 10,64 % -2,49 % 4,11 %
Delta 6,08 % 8,32 % -
Rischio
Volatilità 10,73 % 11,74 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,45 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 12,28 % 13,84 % 16,20 %
Max drawdown -7,49 % -14,70 % -
Tempo di recupero 150 j 672 j -
DSR 7,22 % 8,31 % -
Sortino 1,78 0,52 -
VAR 95 -2,52 % -2,81 % -
VAR 99 -3,37 % -3,81 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,37 -
TEV 5,28 % 6,49 % -
Information ratio (IR) 1,15 1,28 -
Up Capture Ratio 0,93 0,89 -
Down Capture Ratio 0,76 0,70 -
Indice Omega 1,36 1,13 -
Reattività
Beta 0,79 0,75 -
81,57 78,16 -
Beta bull 0,73 0,67 -
Beta bear 0,67 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,27 -
Kurtosis -0,07 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR