Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,42 % 0,16 % 5,53 % 2,86 % 13,77 % 17,97 % 19,50 % - -
Categoria -0,07 % 0,54 % -1,15 % 4,67 % 3,30 % 12,68 % 15,80 % -4,02 % 20,32 % 46,81 %
Delta 0,42 % 0,89 % 1,31 % 0,86 % -0,44 % 1,08 % 2,16 % 23,52 % - -
Benchmark* -0,42 % 0,18 % -1,87 % 4,53 % 3,89 % 13,72 % 17,08 % -0,91 % 23,59 % 56,94 %
Delta 0,77 % 1,24 % 2,03 % 1,00 % -1,03 % 0,05 % 0,89 % 20,41 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta 5,76 % 11,23 % 14,33 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,11 % 6,33 % -
Categoria 20,00 % -0,65 % 3,75 %
Delta 0,11 % 6,97 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta -2,18 % 5,50 % -
Rischio
Volatilità 11,08 % 12,15 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,73 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -8,83 % -14,70 % -
Tempo di recupero 76 j 672 j -
DSR 6,70 % 8,48 % -
Sortino 2,43 0,50 -
VAR 95 -1,95 % -2,83 % -
VAR 99 -3,48 % -3,81 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,35 -
TEV 5,44 % 6,43 % -
Information ratio (IR) -0,40 0,85 -
Up Capture Ratio 0,89 0,91 -
Down Capture Ratio 0,85 0,76 -
Indice Omega 1,72 1,17 -
Reattività
Beta 0,80 0,78 -
80,81 78,50 -
Beta bull 0,76 0,69 -
Beta bear 0,61 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,14 -
Kurtosis 2,27 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR