Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/11/2024
31,32 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,16 % | -1,15 % |
| Perf. YTD | 13,77 % | 12,68 % |
| Perf. 1 anno | 17,97 % | 15,80 % |
| Perf. 3 anni | 19,50 % | -4,02 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,82 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -5,74 % | -16,97 % |
| Perf. 2021 | 20,65 % | 6,32 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,33 % | -0,65 % |
| Volatilità | 12,15 % | 12,73 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 320 / 484 | 3 | |
| 3 mesi | 343 / 484 | 3 | |
| 6 mesi | 380 / 483 | 4 | |
| YTD | 216 / 471 | 2 | |
| 1 anno | 209 / 467 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 414 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,70 % | Eccellente | |
| DSR | 8,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -2,83 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,85 | Buono | |
| Sortino | 0,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,41 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val |
|
13,77%
|
17,97%
|
19,50%
|
12,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,84%
|
4,87%
|
28,69%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
11,79%
|
17,95%
|
25,28%
|
12,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy MSCI EM SRI S-Sr PAB 5%C UE $ |
|
8,88%
|
11,69%
|
-5,61%
|
12,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | AXA IM MSCI EM Equity PAB UE USD Acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR