Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 28/06/2024

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -3,63 % -3,35 %
Perf. YTD 6,33 % 6,43 %
Perf. 1 anno 13,12 % 12,51 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,60 % 14,15 %
Perf. 2022 -4,52 % -6,55 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/05/2024
Perf. annualizzata 19,89 % 18,97 %
Volatilità 11,45 % 11,06 %
Sharpe ratio 1,40 1,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 42 2
3 mesi 21 / 42 2
6 mesi 14 / 42 2
YTD 13 / 42 2
1 anno 19 / 42 2
3 anni 10 / 41 1
5 anni 8 / 35 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,45 %
Scarso
Max drawdown -9,18 %
Scarso
DSR 7,19 %
Medio
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -2,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,40
Medio
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 2,23
Medio
Omega 1,47
Medio
Calmar ratio 1,69
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 1.358,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
6,33%
13,12%
-
-
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
8,35%
14,05%
24,49%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
7,58%
14,94%
23,70%
14,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR