Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,25 % -3,63 % 1,31 % 6,33 % 6,33 % 13,12 % - - -
Categoria -0,17 % -0,51 % -3,35 % 0,51 % 6,43 % 6,43 % 12,51 % 19,64 % 39,38 % 70,35 %
Delta 0,14 % 0,26 % -0,28 % 0,80 % -0,09 % -0,09 % 0,61 % - - -
Benchmark* -0,12 % -0,17 % -2,08 % 2,36 % 7,26 % 7,26 % 16,72 % 29,63 % 40,13 % 82,97 %
Delta 0,09 % -0,07 % -1,55 % -1,05 % -0,93 % -0,93 % -3,60 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,60 % -4,52 % - - - - - -
Categoria 14,15 % -6,55 % 22,61 % -7,46 % 21,28 % -15,48 % 9,94 % 3,78 %
Delta 0,45 % 2,03 % - - - - - -
Benchmark* 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 %
Delta -0,90 % -3,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,89 % - -
Categoria 18,97 % 7,51 % 8,51 %
Delta 0,92 % - -
Benchmark* 21,31 % 9,97 % 8,26 %
Delta -1,42 % - -
Rischio
Volatilità 11,45 % - -
Volatilità Categoria 11,06 % 14,23 % 20,03 %
Volatilità Benchmark 10,72 % 14,20 % 20,85 %
Max drawdown -9,18 % - -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 7,19 % - -
Sortino 2,23 - -
VAR 95 -2,65 % - -
VAR 99 -3,22 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 - -
TEV 3,83 % - -
Information ratio (IR) -0,37 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,47 - -
Reattività
Beta 1,01 - -
88,80 - -
Beta bull 1,10 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -0,07 - -
Kurtosis -0,36 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR