Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- DE MONTETY Juliette, EL KHOURY Maya, Stéphanie Faibis
NAV
16/10/2024
982,40 EUR
16/10/2024
Performance
| Perf. 16/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 2,59 % | 2,03 % |
| Perf. YTD | 9,93 % | 8,28 % |
| Perf. 1 anno | 14,78 % | 14,07 % |
| Perf. 3 anni | 2,98 % | 4,02 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,21 % | 8,29 % |
| Perf. 2022 | -16,86 % | -13,10 % |
| Perf. 2021 | 6,04 % | 9,58 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,65 % | 1,39 % |
| Volatilità | 7,20 % | 6,35 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 381 / 426 | 4 | |
| 3 mesi | 354 / 423 | 4 | |
| 6 mesi | 281 / 421 | 3 | |
| YTD | 157 / 418 | 2 | |
| 1 anno | 204 / 415 | 2 | |
| 3 anni | 229 / 364 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,20 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,94 % | Scarso | |
| DSR | 5,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -1,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | -0,25 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/10/2024 | 266,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Future For Generations NC |
|
9,93%
|
14,78%
|
2,98%
|
7,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA |
|
12,00%
|
19,11%
|
13,25%
|
7,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) SC |
|
9,63%
|
14,92%
|
6,27%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
9,18%
|
16,09%
|
3,25%
|
7,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market