Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Minimum Volatility
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/11/2024
68,36 USD
= 64,94 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,24 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | 2,72 % | 2,22 % |
| Perf. YTD | 20,06 % | 16,86 % |
| Perf. 1 anno | 23,80 % | 23,17 % |
| Perf. 3 anni | 22,10 % | 10,70 % |
| Perf. 5 anni | 40,11 % | 54,12 % |
| Perf. 8 anni | 89,61 % | 95,02 % |
| Perf. 10 anni | 145,02 % | 122,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,04 % | 14,11 % |
| Perf. 2022 | -4,21 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 23,58 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,65 % | 3,28 % |
| Volatilità | 10,68 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 882 / 2067 | 2 | |
| 3 mesi | 928 / 2058 | 2 | |
| 6 mesi | 508 / 2043 | 1 | |
| YTD | 756 / 1926 | 2 | |
| 1 anno | 1396 / 1897 | 3 | |
| 3 anni | 376 / 1510 | 1 | |
| 5 anni | 859 / 1110 | 4 | |
| 8 anni | 389 / 677 | 3 | |
| 10 anni | 172 / 540 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,68 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,88 % | Eccellente | |
| DSR | 7,04 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 2.760,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edge MSCI World Min Vol ETF USD |
|
20,06%
|
23,80%
|
22,10%
|
10,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
17,83%
|
26,47%
|
37,98%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
26,16%
|
32,33%
|
53,98%
|
11,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
20,91%
|
24,18%
|
33,24%
|
10,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc |
|
19,54%
|
23,45%
|
6,86%
|
10,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR