Serie storica base 100 dal 21/01/2022 al 20/01/2025

Invesco FTSE RAFIAllWorld 3000 UCITS ETF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 2,79 % 1,98 %
Perf. YTD 2,21 % 2,41 %
Perf. 1 anno 18,78 % 19,40 %
Perf. 3 anni 21,83 % 20,22 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,75 % 16,60 %
Perf. 2023 9,50 % 14,07 %
Perf. 2022 -5,26 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 6,29 % 3,73 %
Volatilità 12,29 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,32 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1370 / 2088 3
3 mesi 1146 / 2073 3
6 mesi 774 / 2057 2
YTD 840 / 1928 2
1 anno 840 / 1928 2
3 anni 188 / 1545 1
5 anni 348 / 1149 2
8 anni 358 / 695 3
10 anni 241 / 552 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,29 %
Eccellente
Max drawdown -12,31 %
Eccellente
DSR 8,90 %
Eccellente
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -3,00 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,45
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/01/2025 69,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco FTSE RAFIAllWorld 3000 UCITS ETF
2,21%
18,78%
21,83%
12,29%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
0,75%
35,09%
55,10%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI World USD A-acc
2,82%
29,90%
58,65%
11,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
2,03%
22,45%
32,25%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR