Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 1,64 % 2,79 % 3,30 % 7,21 % 2,21 % 18,78 % 21,83 % - -
Categoria -0,05 % 1,95 % 1,98 % 3,81 % 7,98 % 2,41 % 19,40 % 20,22 % 47,92 % 91,21 %
Delta -0,35 % -0,30 % 0,81 % -0,51 % -0,77 % -0,19 % -0,62 % 1,61 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,92 % 1,97 % 6,83 % 12,19 % 2,94 % 27,71 % 41,58 % 82,02 % 150,52 %
Delta -0,50 % -0,28 % 0,81 % -3,53 % -4,98 % -0,72 % -8,93 % -19,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,75 % 9,50 % -5,26 % 27,62 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta -0,85 % -4,57 % 10,82 % 4,52 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,47 % -9,99 % 7,81 % -4,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,75 % 6,29 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta -0,85 % 2,56 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -10,47 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 9,80 % 12,29 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,00 % -12,31 % -
Tempo di recupero 57 j 616 j -
DSR 6,40 % 8,90 % -
Sortino 1,88 0,45 -
VAR 95 -2,32 % -3,00 % -
VAR 99 -3,32 % -4,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,32 -
TEV 6,91 % 7,03 % -
Information ratio (IR) -1,52 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,72 0,77 -
Down Capture Ratio 0,86 0,80 -
Indice Omega 1,54 1,14 -
Reattività
Beta 0,69 0,77 -
63,28 73,75 -
Beta bull 0,47 0,63 -
Beta bear 0,77 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,59 -
Kurtosis 0,48 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR