Serie storica base 100 dal 21/01/2022 al 20/01/2025

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 1,76 % 1,58 %
Perf. YTD 2,03 % 2,69 %
Perf. 1 anno 20,77 % 27,64 %
Perf. 3 anni 26,10 % 40,08 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,82 % 26,97 %
Perf. 2023 -3,39 % 19,13 %
Perf. 2022 0,69 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,53 % 8,45 %
Volatilità 13,37 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,24 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 464 / 560 4
3 mesi 477 / 557 4
6 mesi 69 / 547 1
YTD 405 / 523 4
1 anno 405 / 523 4
3 anni 343 / 440 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Eccellente
Max drawdown -16,57 %
Eccellente
DSR 9,04 %
Eccellente
Beta bear 0,58
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,36
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/01/2025 30,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Acc
2,03%
20,77%
26,10%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF US Large Cap A Acc USD
3,24%
35,11%
55,18%
13,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
1,93%
27,77%
32,75%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR