Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,92 % 1,76 % 3,10 % 12,40 % 2,03 % 20,77 % 26,10 % - -
Categoria -0,17 % 1,79 % 1,58 % 7,16 % 13,16 % 2,69 % 27,64 % 40,08 % 84,72 % 160,35 %
Delta 0,00 % 0,13 % 0,18 % -4,06 % -0,75 % -0,65 % -6,86 % -13,98 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,67 % 1,32 % 8,49 % 14,92 % 2,90 % 32,47 % 51,56 % 105,11 % 200,93 %
Delta 0,00 % 0,25 % 0,44 % -5,39 % -2,51 % -0,87 % -11,69 % -25,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,82 % -3,39 % 0,69 % - - - - -
Categoria 26,97 % 19,13 % -15,67 % 33,31 % 10,27 % 30,75 % -2,00 % 6,04 %
Delta -6,15 % -22,52 % 16,36 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,69 % -25,49 % 15,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,82 % 5,53 % -
Categoria 26,97 % 8,45 % 13,40 %
Delta -6,15 % -2,92 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -11,69 % -5,72 % -
Rischio
Volatilità 9,84 % 13,37 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,44 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -6,54 % -16,57 % -
Tempo di recupero - 739 j -
DSR 5,63 % 9,04 % -
Sortino 3,04 0,36 -
VAR 95 -2,02 % -2,80 % -
VAR 99 -2,50 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,24 -
TEV 11,48 % 11,88 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,46 0,56 -
Down Capture Ratio 0,18 0,58 -
Indice Omega 1,76 1,11 -
Reattività
Beta 0,40 0,58 -
27,31 45,82 -
Beta bull 0,60 0,59 -
Beta bear 0,05 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,04 -
Kurtosis 0,47 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR