Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -3,84 % -3,35 %
Perf. YTD 6,80 % 6,43 %
Perf. 1 anno 12,69 % 12,51 %
Perf. 3 anni 25,30 % 19,64 %
Perf. 5 anni 48,97 % 39,38 %
Perf. 8 anni 90,53 % 70,35 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,46 % 14,15 %
Perf. 2022 -4,87 % -6,55 %
Perf. 2021 27,57 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 9,33 % 7,51 %
Volatilità 14,82 % 14,23 %
Sharpe ratio 0,53 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 42 2
3 mesi 21 / 42 2
6 mesi 14 / 42 2
YTD 13 / 42 2
1 anno 19 / 42 2
3 anni 10 / 41 1
5 anni 8 / 35 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,82 %
Medio
Max drawdown -19,40 %
Buono
DSR 10,78 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -3,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Buono
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,73
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 1.358,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR
6,80%
12,69%
25,30%
14,82%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
8,35%
14,05%
24,49%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
7,58%
14,94%
23,70%
14,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR