Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Lance Graham
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/11/2024
17,15 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -4,41 % | -2,77 % |
| Perf. YTD | 4,91 % | 6,59 % |
| Perf. 1 anno | 11,93 % | 12,05 % |
| Perf. 3 anni | 19,61 % | 14,52 % |
| Perf. 5 anni | 35,00 % | 32,90 % |
| Perf. 8 anni | 42,54 % | 54,62 % |
| Perf. 10 anni | 56,23 % | 66,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 19,16 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -4,40 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 14,46 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,29 % | 5,13 % |
| Volatilità | 14,94 % | 14,55 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 42 | 4 | |
| 3 mesi | 38 / 42 | 4 | |
| 6 mesi | 36 / 42 | 4 | |
| YTD | 25 / 42 | 3 | |
| 1 anno | 19 / 42 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 39 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,46 % | Buono | |
| DSR | 10,63 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -3,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 4,68 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
4,91%
|
11,93%
|
19,61%
|
14,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,42%
|
19,50%
|
34,11%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LKKS European Equity Value Opp € P |
|
10,40%
|
15,13%
|
28,27%
|
15,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
13,91%
|
19,33%
|
27,51%
|
14,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock European Value Fund A2 |
|
12,37%
|
17,67%
|
23,38%
|
14,27% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD |
|
5,46%
|
9,70%
|
5,27%
|
16,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR