Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -1,93 % -2,77 %
Perf. YTD 5,24 % 6,59 %
Perf. 1 anno 10,00 % 12,05 %
Perf. 3 anni 5,68 % 14,52 %
Perf. 5 anni 17,81 % 32,90 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,25 % 14,15 %
Perf. 2022 -8,39 % -6,55 %
Perf. 2021 22,73 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 2,38 % 5,13 %
Volatilità 15,91 % 14,55 %
Sharpe ratio 0,02 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 42 2
3 mesi 13 / 42 2
6 mesi 18 / 42 2
YTD 18 / 42 2
1 anno 14 / 42 2
3 anni 10 / 42 1
5 anni 8 / 39 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,91 %
Medio
Max drawdown -21,47 %
Buono
DSR 12,32 %
Medio
Beta bear 1,12
Medio
VAR 95 -4,15 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio -1,17
Pessimo
Sortino 0,02
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 39,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
5,24%
10,00%
5,68%
15,91%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,42%
19,50%
34,11%
12,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LKKS European Equity Value Opp € P
10,40%
15,13%
28,27%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
13,91%
19,33%
27,51%
14,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
4,91%
11,93%
19,61%
14,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR