Serie storica base 100 dal 18/01/2022 al 17/01/2025

MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,47 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 1,33 % 2,42 %
Perf. YTD -1,17 % 2,87 %
Perf. 1 anno -3,20 % 29,92 %
Perf. 3 anni 37,56 % 36,40 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -3,17 % 26,97 %
Perf. 2023 9,87 % 19,13 %
Perf. 2022 43,16 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 15,05 % 8,45 %
Volatilità 12,45 % 14,44 %
Sharpe ratio 1,02 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 560 1
3 mesi 89 / 557 1
6 mesi 429 / 547 4
YTD 523 / 523 4
1 anno 523 / 523 4
3 anni 6 / 440 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,45 %
Eccellente
Max drawdown -17,75 %
Buono
DSR 7,59 %
Eccellente
Beta bear -0,09
Eccellente
VAR 95 -2,69 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,68
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 21,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 2,57 %
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C
-1,17%
-3,20%
37,56%
12,45%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
1,89%
21,21%
35,20%
12,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
1,93%
27,77%
32,75%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
1,62%
23,70%
27,83%
12,67%
ETF UBS ETF MSCI USA HEUR EUR A-dis
2,11%
26,34%
23,24%
17,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR