Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -1,09 % 1,33 % 8,34 % 5,64 % -1,17 % -3,20 % 37,56 % - -
Categoria 0,62 % 2,77 % 2,42 % 7,08 % 14,33 % 2,87 % 29,92 % 36,40 % 85,22 % 161,85 %
Delta -1,09 % -3,86 % -1,09 % 1,26 % -8,68 % -4,04 % -33,12 % 1,16 % - -
Benchmark* 0,75 % 3,08 % 2,16 % 8,41 % 16,40 % 3,08 % 35,44 % 46,76 % 105,90 % 203,44 %
Delta -1,23 % -4,17 % -0,83 % -0,06 % -10,76 % -4,25 % -38,64 % -9,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,17 % 9,87 % 43,16 % - - - - -
Categoria 26,97 % 19,13 % -15,67 % 33,31 % 10,27 % 30,75 % -2,00 % 6,04 %
Delta -30,15 % -9,26 % 58,83 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -35,68 % -12,22 % 58,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,17 % 15,05 % -
Categoria 26,97 % 8,45 % 13,40 %
Delta -30,15 % 6,60 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -35,68 % 3,80 % -
Rischio
Volatilità 13,13 % 12,45 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,44 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -16,73 % -17,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,07 % 7,59 % -
Sortino -0,68 1,68 -
VAR 95 -2,97 % -2,69 % -
VAR 99 -4,22 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 1,02 -
TEV 22,14 % 21,68 % -
Information ratio (IR) -1,61 0,18 -
Up Capture Ratio -0,41 0,01 -
Down Capture Ratio -0,76 -0,36 -
Indice Omega 0,80 1,41 -
Reattività
Beta -0,44 -0,14 -
19,19 3,03 -
Beta bull -0,34 -0,09 -
Beta bear -0,28 -0,09 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,49 -
Kurtosis -0,60 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR