Serie storica base 100 dal 20/11/2021 al 19/11/2024

iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,34 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,22 % 0,76 %
Perf. YTD 13,70 % 15,73 %
Perf. 1 anno 20,60 % 21,98 %
Perf. 3 anni 27,78 % 9,64 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,83 % 14,12 %
Perf. 2022 -5,54 % -16,09 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 8,45 % 3,28 %
Volatilità 12,19 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,52 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 1522 / 2064 3
3 mesi 1254 / 2055 3
6 mesi 1297 / 2041 3
YTD 1272 / 1924 3
1 anno 1174 / 1895 3
3 anni 178 / 1509 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,19 %
Buono
Max drawdown -12,63 %
Eccellente
DSR 8,65 %
Eccellente
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -2,94 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,74
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/11/2024 204,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
13,70%
20,60%
27,78%
12,19%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
25,38%
30,46%
36,92%
12,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
18,67%
25,37%
29,80%
12,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
23,38%
29,06%
34,00%
12,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR