Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 3,54 % -6,21 % -9,33 % -4,30 % -6,19 % 1,79 % 18,04 % - -
Categoria 0,75 % 3,39 % -4,86 % -11,50 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,59 % 52,73 % 63,43 %
Delta -0,44 % 0,15 % -1,35 % 2,18 % 2,42 % 2,62 % 0,87 % 6,45 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,49 % -0,64 % -0,98 % 3,79 % 1,99 % 4,11 % -2,98 % -6,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -2,83 % 1,75 % 10,55 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,72 % 8,25 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,67 % 4,22 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,28 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 11,69 % 12,04 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,85 % -12,63 % -
Tempo di recupero 72 j 342 j -
DSR 8,46 % 8,54 % -
Sortino 0,28 0,66 -
VAR 95 -3,45 % -2,94 % -
VAR 99 -4,56 % -4,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,47 -
TEV 6,37 % 5,97 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,82 0,82 -
Down Capture Ratio 0,83 0,80 -
Indice Omega 1,10 1,19 -
Reattività
Beta 0,78 0,80 -
76,66 80,57 -
Beta bull 0,73 0,72 -
Beta bear 0,71 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,38 -
Kurtosis 0,98 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR