Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -1,50 % 4,40 % 15,55 % 20,79 % 19,66 % 41,15 % 78,24 % - -
Categoria -0,10 % -1,35 % 1,62 % 7,55 % 8,11 % 8,09 % 15,84 % 39,55 % 41,50 % 91,10 %
Delta 0,25 % -0,15 % 2,78 % 8,00 % 12,68 % 11,57 % 25,31 % 38,69 % - -
Benchmark* 0,88 % -1,24 % 1,89 % 8,33 % 9,82 % 10,02 % 21,65 % 60,07 % 80,03 % 156,86 %
Delta -0,73 % -0,26 % 2,51 % 7,23 % 10,97 % 9,64 % 19,50 % 18,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 13,93 % -2,71 % 1,62 % 10,54 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,95 % 22,30 % -
Categoria 18,32 % 12,83 % 7,58 %
Delta 25,63 % 9,46 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 19,80 % 3,86 % -
Rischio
Volatilità 10,76 % 12,82 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,86 % -17,17 % -
Tempo di recupero 53 j 174 j -
DSR 5,56 % 8,95 % -
Sortino 7,55 2,16 -
VAR 95 -2,13 % -2,56 % -
VAR 99 -2,92 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,90 1,51 -
TEV 6,01 % 6,00 % -
Information ratio (IR) 3,29 0,64 -
Up Capture Ratio 1,26 0,98 -
Down Capture Ratio 0,72 0,84 -
Indice Omega 2,94 1,67 -
Reattività
Beta 0,98 0,87 -
68,84 79,77 -
Beta bull 0,87 0,77 -
Beta bear 1,12 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -1,35 -
Kurtosis -0,30 6,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR