Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 2,69 % 3,21 % 5,26 % 7,94 % 3,94 % 18,38 % 31,84 % - -
Categoria 0,30 % 2,41 % 2,03 % 4,36 % 8,00 % 2,73 % 19,78 % 22,58 % 48,85 % 91,82 %
Delta -0,06 % 0,28 % 1,18 % 0,90 % -0,06 % 1,21 % -1,40 % 9,26 % - -
Benchmark* 0,36 % 2,55 % 1,48 % 7,15 % 12,43 % 3,31 % 28,17 % 44,91 % 83,61 % 151,44 %
Delta -0,13 % 0,14 % 1,73 % -1,90 % -4,49 % 0,63 % -9,80 % -13,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,09 % 23,09 % 8,66 % 25,67 % -7,63 % 8,65 %
Delta -2,84 % 1,76 % 10,54 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,76 % 7,57 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta -2,84 % 3,84 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -12,46 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 10,46 % 12,29 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,85 % -12,63 % -
Tempo di recupero 72 j 342 j -
DSR 7,09 % 8,67 % -
Sortino 1,42 0,61 -
VAR 95 -1,84 % -2,94 % -
VAR 99 -4,56 % -4,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,43 -
TEV 6,24 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -2,00 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,74 0,80 -
Down Capture Ratio 0,95 0,80 -
Indice Omega 1,45 1,19 -
Reattività
Beta 0,77 0,79 -
70,38 78,20 -
Beta bull 0,64 0,69 -
Beta bear 0,83 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,36 -
Kurtosis 1,98 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR