Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Rishabh Tiwari ; Walid Bellaha
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
76,13 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 0,16 % | 2,68 % |
| Perf. 1 anno | 2,46 % | 7,87 % |
| Perf. 3 anni | -14,50 % | 0,51 % |
| Perf. 5 anni | -10,04 % | 2,16 % |
| Perf. 8 anni | -8,54 % | 12,83 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,85 % | 6,11 % |
| Perf. 2022 | -17,34 % | -10,31 % |
| Perf. 2021 | -2,75 % | 1,90 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,59 % | -0,07 % |
| Volatilità | 4,98 % | 5,54 % |
| Sharpe ratio | -1,40 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 269 / 451 | 3 | |
| 3 mesi | 359 / 449 | 4 | |
| 6 mesi | 279 / 448 | 3 | |
| YTD | 370 / 449 | 4 | |
| 1 anno | 412 / 436 | 4 | |
| 3 anni | 366 / 404 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,98 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,35 % | Pessimo | |
| DSR | 4,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -1,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,40 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,29 | Pessimo | |
| Sortino | -1,68 | Pessimo | |
| Omega | 0,59 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 9,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Bd Emrg Mkt Corp IG P EUR Acc H |
|
0,16%
|
2,46%
|
-14,50%
|
4,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HGIF Brazil Bond EC |
|
-3,63%
|
4,28%
|
38,50%
|
17,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS EM Debt (Local Ccy) X Cap USD |
|
1,15%
|
2,56%
|
8,33%
|
4,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BL Bond Emerging Markets Euro B |
|
1,06%
|
6,86%
|
-9,37%
|
4,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco Sust Emrging Credit FH EUR Acc |
|
1,76%
|
5,25%
|
-6,22%
|
4,75% | ||
| ETF | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF |
|
-1,01%
|
1,69%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index