Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Mutuel Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% J.P. Morgan GBI Global hedged Euro Index + 50% J.P. Morgan EMBI Global Diversified hedged Euro Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Hervé Chatot;Gael Binot;
NAV
15/05/2024
87,35 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 1,48 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | -0,73 % | 0,89 % |
| Perf. 1 anno | 1,71 % | 4,54 % |
| Perf. 3 anni | -14,40 % | -1,80 % |
| Perf. 5 anni | -22,31 % | 1,97 % |
| Perf. 8 anni | -27,91 % | 5,82 % |
| Perf. 10 anni | -22,99 % | 16,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,70 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -16,33 % | -9,36 % |
| Perf. 2021 | -2,12 % | 1,88 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,64 % | -0,94 % |
| Volatilità | 5,93 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | -1,18 | -0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 776 / 1056 | 3 | |
| 3 mesi | 781 / 1048 | 3 | |
| 6 mesi | 558 / 1032 | 3 | |
| YTD | 851 / 1038 | 4 | |
| 1 anno | 819 / 994 | 4 | |
| 3 anni | 739 / 789 | 4 | |
| 5 anni | 601 / 602 | 4 | |
| 8 anni | 372 / 372 | 4 | |
| 10 anni | 275 / 278 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,93 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,94 % | Pessimo | |
| DSR | 4,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -1,51 | Pessimo | |
| Omega | 0,66 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 2,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,82 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,28 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| La Française Carbon Impact Gbl Gov Bds R |
|
-0,73%
|
1,71%
|
-14,40%
|
5,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
11,66%
|
28,49%
|
39,76%
|
8,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | D&C Worldwide Gbl Bond Fd USD Acc |
|
1,86%
|
7,78%
|
14,74%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
-0,66%
|
2,90%
|
-9,84%
|
5,82% | ||
| ETF | iShares Glb Aggrgt 1-5 Year Bd Ix IE Ins |
|
1,10%
|
1,68%
|
2,18%
|
5,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index