Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | 1,14 % | 1,74 % | 3,83 % | 7,38 % | 8,95 % | 9,09 % | 35,66 % | 16,32 % | 35,34 % |
| Categoria | -0,21 % | 0,32 % | -0,10 % | -0,86 % | 2,25 % | 2,38 % | 2,93 % | 19,56 % | 9,34 % | 21,05 % |
| Delta | -0,04 % | 0,81 % | 1,85 % | 4,69 % | 5,13 % | 6,57 % | 6,16 % | 16,11 % | 6,99 % | 14,30 % |
| Benchmark* | -0,10 % | 0,87 % | 2,11 % | 0,46 % | 4,15 % | 4,95 % | 4,74 % | 18,86 % | 9,91 % | 33,97 % |
| Delta | -0,14 % | 0,27 % | -0,37 % | 3,37 % | 3,22 % | 4,00 % | 4,35 % | 16,81 % | 6,42 % | 1,37 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,87 % | 6,52 % | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % |
| Categoria | 4,80 % | 5,90 % | 6,09 % | -10,64 % | 5,35 % | 2,14 % | 8,79 % | -6,08 % |
| Delta | 7,07 % | 0,62 % | -4,39 % | 0,89 % | -6,72 % | 9,75 % | 1,21 % | -5,66 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 13,52 % | -3,16 % | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,64 % | 9,77 % | 2,74 % |
| Categoria | 3,48 % | 5,80 % | 1,74 % |
| Delta | 5,16 % | 3,96 % | 1,00 % |
| Benchmark* | 4,29 % | 5,26 % | 1,66 % |
| Delta | 4,35 % | 4,51 % | 1,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,72 % | 6,00 % | 6,45 % |
| Volatilità Categoria | 4,36 % | 4,32 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 4,32 % | 6,12 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -3,86 % | -5,48 % | -18,30 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 90 j | 1324 j |
| DSR | 3,56 % | 3,93 % | 4,59 % |
| Sortino | 1,85 | 1,77 | 0,14 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,30 % | -1,53 % |
| VAR 99 | -1,53 % | -2,16 % | -2,18 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,15 | 1,16 | 0,10 |
| TEV | 5,06 % | 5,56 % | 6,37 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 0,81 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,71 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,28 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,51 | 1,50 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,57 | 0,51 |
| R² | 27,28 | 33,50 | 26,48 |
| Beta bull | 1,19 | 0,76 | 0,40 |
| Beta bear | 1,16 | 0,56 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,26 | -0,13 |
| Kurtosis | 0,05 | 0,37 | 0,19 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market