Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/11/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,52 % | -0,27 % | 0,53 % | 2,90 % | 5,54 % | 11,47 % | 10,99 % | 23,44 % | 9,84 % | 16,55 % |
| Categoria | -0,23 % | 0,17 % | 0,32 % | 2,18 % | 4,19 % | 4,57 % | 4,69 % | 16,87 % | 13,07 % | 15,75 % |
| Delta | -0,28 % | -0,44 % | 0,21 % | 0,72 % | 1,34 % | 6,89 % | 6,31 % | 6,56 % | -3,23 % | 0,80 % |
| Benchmark* | -0,75 % | -0,52 % | 0,16 % | 2,13 % | 2,14 % | -1,27 % | 0,00 % | 11,96 % | 10,60 % | 30,72 % |
| Delta | 0,24 % | 0,25 % | 0,37 % | 0,77 % | 3,40 % | 12,74 % | 10,99 % | 11,48 % | -0,77 % | -14,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,52 % | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % | -0,41 % |
| Categoria | 5,87 % | 6,17 % | -10,46 % | 5,39 % | 1,96 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,97 % |
| Delta | 0,66 % | -4,47 % | 0,72 % | -6,76 % | 9,93 % | 1,07 % | -5,80 % | -3,38 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -3,16 % | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % | 2,34 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/10/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,11 % | 8,55 % | 3,13 % |
| Categoria | 5,86 % | 5,80 % | 3,16 % |
| Delta | 8,25 % | 2,76 % | -0,02 % |
| Benchmark* | 3,36 % | 3,96 % | 2,55 % |
| Delta | 10,75 % | 4,60 % | 0,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,90 % | 6,45 % | 6,55 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,18 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,65 % | 6,34 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -5,48 % | -6,84 % | -18,75 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 385 j | 1472 j |
| DSR | 3,52 % | 4,23 % | 4,65 % |
| Sortino | 3,32 | 1,31 | 0,33 |
| VAR 95 | -1,18 % | -1,40 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -1,92 % | -2,16 % | -2,19 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,98 | 0,86 | 0,23 |
| TEV | 6,64 % | 5,91 % | 6,48 % |
| Information ratio (IR) | 1,62 | 0,78 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,77 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,40 | 0,46 |
| Indice Omega | 1,94 | 1,36 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,58 | 0,51 |
| R² | 29,86 | 32,81 | 25,49 |
| Beta bull | 0,83 | 0,69 | 0,42 |
| Beta bear | 0,46 | 0,50 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -0,08 | 0,00 |
| Kurtosis | 0,59 | 0,23 | 1,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market