Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 0,00 % -1,17 % -0,94 % -8,28 % -17,13 % -11,69 % 31,15 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta -0,43 % -1,46 % -3,30 % -7,18 % -24,19 % -17,92 % -21,19 % -18,28 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta -0,19 % -1,52 % -3,63 % -8,41 % -26,76 % -18,88 % -24,05 % -29,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 7,71 % -3,21 % 18,51 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,51 % 9,68 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta -19,74 % -4,48 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -22,78 % -7,40 % -
Rischio
Volatilità 17,71 % 16,64 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -25,89 % -25,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,99 % 11,96 % -
Sortino -0,87 0,56 -
VAR 95 -4,31 % -3,52 % -
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 0,40 -
TEV 11,63 % 10,82 % -
Information ratio (IR) -1,96 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,54 0,80 -
Down Capture Ratio 0,97 0,90 -
Indice Omega 0,76 1,19 -
Reattività
Beta 0,74 0,85 -
65,01 59,60 -
Beta bull 0,45 0,70 -
Beta bear 0,86 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,73 -
Kurtosis 4,61 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR