Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 0,24 % -4,36 % -2,66 % -6,06 % -19,09 % -15,39 % 17,68 % - -
Categoria -1,21 % -1,22 % 0,25 % 6,10 % 14,35 % 2,39 % 4,40 % 46,74 % 79,99 % 144,35 %
Delta 0,85 % 1,47 % -4,61 % -8,77 % -20,40 % -21,49 % -19,79 % -29,06 % - -
Benchmark* -1,51 % -1,35 % 0,43 % 7,12 % 16,85 % 3,76 % 6,24 % 58,34 % 104,21 % 186,82 %
Delta 1,15 % 1,59 % -4,80 % -9,78 % -22,91 % -22,85 % -21,63 % -40,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 7,74 % -3,25 % 18,55 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,24 % 5,00 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta -25,33 % -8,30 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -28,61 % -11,30 % -
Rischio
Volatilità 17,56 % 16,22 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -26,51 % -26,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,15 % 12,03 % -
Sortino -1,10 0,16 -
VAR 95 -4,31 % -3,52 % -
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 0,12 -
TEV 12,60 % 10,86 % -
Information ratio (IR) -2,27 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,38 0,70 -
Down Capture Ratio 0,91 0,88 -
Indice Omega 0,67 1,09 -
Reattività
Beta 0,70 0,83 -
59,15 57,62 -
Beta bull 0,46 0,71 -
Beta bear 0,87 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,81 -
Kurtosis 4,65 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR