Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % -0,77 % 0,66 % 0,18 % -2,11 % 0,66 % -22,10 % 28,84 % - -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,22 % -0,72 % 5,16 % 0,22 % 0,08 % 48,32 % 70,17 % 138,10 %
Delta 1,15 % -0,21 % 0,45 % 0,90 % -7,27 % 0,45 % -22,18 % -19,49 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,50 % 0,03 % -1,63 % 5,72 % 0,03 % 0,64 % 60,69 % 91,08 % 176,79 %
Delta 1,30 % -0,28 % 0,64 % 1,81 % -7,83 % 0,64 % -22,74 % -31,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -18,31 % 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta -21,02 % 7,72 % -3,33 % 18,56 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -22,03 % 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,31 % 8,30 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta -21,02 % -7,39 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -22,03 % -10,54 % -
Rischio
Volatilità 15,90 % 16,12 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -26,87 % -26,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,13 % 11,89 % -
Sortino -1,36 0,44 -
VAR 95 -4,31 % -3,52 % -
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 0,33 -
TEV 13,73 % 11,13 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,14 0,71 -
Down Capture Ratio 0,69 0,85 -
Indice Omega 0,51 1,16 -
Reattività
Beta 0,59 0,81 -
47,69 55,24 -
Beta bull 0,17 0,69 -
Beta bear 0,92 0,96 -
Asimmetria
Skewness -2,21 -0,87 -
Kurtosis 6,46 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR