Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % 0,39 % 0,05 % 4,50 % 7,05 % 1,62 % 29,06 % 64,80 % - -
Categoria -0,17 % 1,79 % 1,58 % 7,16 % 13,16 % 2,69 % 27,64 % 40,08 % 84,72 % 160,35 %
Delta -1,21 % -1,41 % -1,53 % -2,66 % -6,11 % -1,06 % 1,43 % 24,73 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,67 % 1,32 % 8,49 % 14,92 % 2,90 % 32,47 % 51,56 % 105,11 % 200,93 %
Delta -1,21 % -1,28 % -1,27 % -3,99 % -7,86 % -1,28 % -3,40 % 13,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,97 % 19,13 % -15,67 % 33,31 % 10,27 % 30,75 % -2,00 % 6,04 %
Delta 7,42 % -3,44 % 18,50 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,39 % 16,93 % -
Categoria 26,97 % 8,45 % 13,40 %
Delta 7,42 % 8,48 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta 1,88 % 5,68 % -
Rischio
Volatilità 17,76 % 17,60 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,44 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -12,95 % -18,43 % -
Tempo di recupero 125 j 474 j -
DSR 10,91 % 11,43 % -
Sortino 2,81 1,28 -
VAR 95 -3,52 % -3,52 % -
VAR 99 -6,76 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,83 -
TEV 10,28 % 11,95 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,48 -
Up Capture Ratio 1,16 0,95 -
Down Capture Ratio 1,22 0,78 -
Indice Omega 1,78 1,37 -
Reattività
Beta 1,12 0,84 -
67,29 56,00 -
Beta bull 1,01 0,64 -
Beta bear 1,21 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,23 -
Kurtosis 0,38 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR