Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,10 % 6,09 % 5,02 % 31,16 % 31,42 % 44,83 % 75,38 % - -
Categoria 0,04 % 0,20 % 4,79 % 3,10 % 15,69 % 15,40 % 25,08 % 31,97 % 88,14 % 168,97 %
Delta -0,09 % -0,10 % 1,29 % 1,92 % 15,46 % 16,02 % 19,75 % 43,41 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,45 % 5,86 % 5,47 % 19,21 % 18,90 % 29,68 % 44,38 % 110,48 % 211,00 %
Delta -0,12 % -0,35 % 0,22 % -0,44 % 11,95 % 12,52 % 15,15 % 30,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,68 % 2,83 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,21 % 10,18 % 30,65 % -2,14 % 6,07 % 12,54 %
Delta -3,52 % 18,74 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -6,41 % 17,72 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,38 % 20,29 % -
Categoria 22,28 % 9,46 % 13,35 %
Delta 15,10 % 10,83 % -
Benchmark* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Delta 11,57 % 7,61 % -
Rischio
Volatilità 16,53 % 16,79 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 14,00 % 16,79 %
Volatilità Benchmark 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Max drawdown -7,87 % -18,43 % -
Tempo di recupero - 474 j -
DSR 10,18 % 10,80 % -
Sortino 3,30 1,74 -
VAR 95 -3,42 % -3,38 % -
VAR 99 -6,76 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,03 1,12 -
TEV 9,51 % 11,57 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,66 -
Up Capture Ratio 1,18 0,94 -
Down Capture Ratio 0,92 0,73 -
Indice Omega 1,81 1,47 -
Reattività
Beta 1,27 0,82 -
70,11 55,09 -
Beta bull 1,46 0,60 -
Beta bear 2,00 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,30 -
Kurtosis 0,84 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR