Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 0,26 % | -0,49 % | 5,07 % | 0,03 % | 0,13 % | 5,21 % | 18,41 % | 26,95 % | 34,22 % |
| Categoria | -0,04 % | 0,19 % | -0,11 % | 6,99 % | -0,34 % | -0,05 % | 2,82 % | 13,58 % | 18,49 % | 23,88 % |
| Delta | 0,30 % | 0,07 % | -0,37 % | -1,92 % | 0,37 % | 0,18 % | 2,39 % | 4,83 % | 8,46 % | 10,34 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,17 % | -0,85 % | 5,88 % | -4,10 % | -4,11 % | 2,51 % | 15,69 % | 29,74 % | 58,13 % |
| Delta | 0,28 % | 0,43 % | 0,36 % | -0,81 % | 4,13 % | 4,23 % | 2,70 % | 2,72 % | -2,80 % | -23,91 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % | -0,61 % |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,61 % | 2,61 % | 12,81 % | -6,52 % | 4,46 % |
| Delta | 0,46 % | 1,36 % | 4,63 % | 2,22 % | -1,86 % | 2,28 % | 2,90 % | -5,07 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % | -1,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,41 % | 6,02 % | 4,98 % |
| Categoria | 3,11 % | 4,84 % | 3,66 % |
| Delta | 0,30 % | 1,18 % | 1,33 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | 0,27 % | -0,16 % | -0,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,78 % | 7,04 % | 7,40 % |
| Volatilità Categoria | 7,41 % | 6,50 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -7,01 % | -7,18 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | - | 469 j | 707 j |
| DSR | 6,34 % | 4,92 % | 5,30 % |
| Sortino | 0,07 | 0,65 | 0,67 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,42 % | -1,46 % |
| VAR 99 | -4,13 % | -3,60 % | -3,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,46 | 0,48 |
| TEV | 11,81 % | 9,82 % | 9,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,02 | -0,02 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,40 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,28 | 0,22 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,20 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,19 | 0,22 |
| R² | 3,70 | 5,20 | 5,95 |
| Beta bull | -0,36 | -0,14 | -0,14 |
| Beta bear | 0,12 | 0,16 | 0,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,72 | -0,56 | -0,67 |
| Kurtosis | 5,30 | 3,25 | 2,55 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market