Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,11 % | 0,03 % | 0,63 % | -1,37 % | 0,89 % | 5,01 % | 14,30 % | 27,83 % | 38,72 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,40 % | 1,00 % | 2,01 % | -1,45 % | 1,16 % | 5,73 % | 11,05 % | 18,83 % | 25,84 % |
| Delta | -0,23 % | -0,51 % | -0,97 % | -1,39 % | 0,08 % | -0,28 % | -0,72 % | 3,25 % | 9,01 % | 12,88 % |
| Benchmark* | 0,36 % | 0,43 % | 2,24 % | 1,48 % | -4,39 % | -1,72 % | 6,23 % | 13,26 % | 33,19 % | 63,81 % |
| Delta | -0,46 % | -0,54 % | -2,22 % | -0,85 % | 3,02 % | 2,61 % | -1,21 % | 1,04 % | -5,35 % | -25,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % | -0,61 % |
| Categoria | 8,58 % | 8,10 % | -12,98 % | 9,65 % | 2,58 % | 12,85 % | -6,50 % | 4,51 % |
| Delta | 0,45 % | 1,34 % | 4,65 % | 2,18 % | -1,83 % | 2,24 % | 2,89 % | -5,12 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % | -1,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,63 % | 5,84 % | 5,37 % |
| Categoria | 3,97 % | 3,87 % | 3,82 % |
| Delta | 1,66 % | 1,97 % | 1,55 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 1,46 % | 1,37 % | -0,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,69 % | 6,94 % | 7,37 % |
| Volatilità Categoria | 7,32 % | 6,34 % | 6,29 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -7,01 % | -7,18 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | - | 469 j | 707 j |
| DSR | 6,22 % | 4,92 % | 5,27 % |
| Sortino | 0,45 | 0,60 | 0,74 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,42 % | -1,46 % |
| VAR 99 | -4,13 % | -3,60 % | -3,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,43 | 0,53 |
| TEV | 11,65 % | 9,61 % | 9,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | 0,14 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,41 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,22 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,17 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| R² | 4,12 | 5,03 | 5,88 |
| Beta bull | -0,39 | -0,16 | -0,13 |
| Beta bear | 0,12 | 0,16 | 0,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,82 | -0,60 | -0,68 |
| Kurtosis | 5,84 | 3,50 | 2,64 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market