Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/11/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,00 % | -1,00 % | -1,13 % | 2,87 % | 3,58 % | 4,15 % | 3,95 % | 20,52 % | 29,19 % | 42,76 % |
| Categoria | -0,54 % | -1,35 % | -1,11 % | 1,82 % | 3,66 % | 3,28 % | 3,92 % | 19,14 % | 17,83 % | 26,25 % |
| Delta | -0,46 % | 0,36 % | -0,02 % | 1,05 % | -0,08 % | 0,87 % | 0,02 % | 1,37 % | 11,36 % | 16,51 % |
| Benchmark* | -0,49 % | -1,83 % | -1,25 % | 2,56 % | 3,78 % | 0,40 % | 1,68 % | 23,52 % | 31,79 % | 63,36 % |
| Delta | -0,50 % | 0,83 % | 0,12 % | 0,31 % | -0,20 % | 3,75 % | 2,26 % | -3,00 % | -2,60 % | -20,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % | -0,61 % |
| Categoria | 8,75 % | 8,09 % | -12,84 % | 9,58 % | 2,61 % | 12,76 % | -6,44 % | 4,49 % |
| Delta | 0,28 % | 1,35 % | 4,51 % | 2,24 % | -1,86 % | 2,34 % | 2,82 % | -5,10 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % | -1,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/10/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,16 % | 7,68 % | 6,17 % |
| Categoria | 6,96 % | 7,07 % | 4,54 % |
| Delta | -1,80 % | 0,61 % | 1,63 % |
| Benchmark* | 7,26 % | 7,86 % | 6,98 % |
| Delta | -2,11 % | -0,18 % | -0,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,06 % | 6,45 % | 7,30 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,91 % | 6,07 % |
| Volatilità Benchmark | 9,92 % | 7,93 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -7,01 % | -7,01 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 707 j |
| DSR | 6,30 % | 4,57 % | 5,18 % |
| Sortino | 0,44 | 1,02 | 0,88 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,17 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,13 % | -3,60 % | -3,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,72 | 0,62 |
| TEV | 11,24 % | 9,10 % | 9,66 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,02 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,46 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,23 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,30 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,17 | 0,20 |
| R² | 5,37 | 4,50 | 5,09 |
| Beta bull | -0,26 | -0,10 | -0,14 |
| Beta bear | 0,09 | 0,08 | 0,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,52 | -0,95 | -0,69 |
| Kurtosis | 4,47 | 4,48 | 2,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market