Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | 0,03 % | 0,52 % | 2,01 % | 5,71 % | 7,10 % | 10,70 % | 14,00 % | 24,37 % | 38,20 % |
| Categoria | 0,23 % | 0,57 % | 1,09 % | 1,49 % | 3,30 % | 6,95 % | 12,26 % | 2,82 % | 15,72 % | 26,71 % |
| Delta | -0,19 % | -0,54 % | -0,56 % | 0,53 % | 2,40 % | 0,15 % | -1,56 % | 11,19 % | 8,65 % | 11,49 % |
| Benchmark* | 0,16 % | 0,66 % | 1,59 % | 1,87 % | 4,85 % | 9,81 % | 15,19 % | 12,29 % | 32,40 % | 61,37 % |
| Delta | -0,13 % | -0,63 % | -1,07 % | 0,14 % | 0,85 % | -2,71 % | -4,49 % | 1,71 % | -8,02 % | -23,17 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % | -0,61 % | 2,22 % |
| Categoria | 8,29 % | -13,07 % | 9,48 % | 2,58 % | 12,68 % | -6,50 % | 4,43 % | 2,86 % |
| Delta | 1,15 % | 4,74 % | 2,35 % | -1,83 % | 2,42 % | 2,88 % | -5,04 % | -0,64 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % | -1,25 % | -6,19 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/08/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,44 % | 3,59 % | 4,52 % |
| Categoria | 10,16 % | 0,52 % | 3,06 % |
| Delta | -0,72 % | 3,07 % | 1,46 % |
| Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
| Delta | -3,69 % | 0,03 % | -1,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,59 % | 7,81 % | 8,13 % |
| Volatilità Categoria | 5,60 % | 6,26 % | 7,55 % |
| Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
| Max drawdown | -3,25 % | -11,14 % | -14,73 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 707 j | 462 j |
| DSR | 3,29 % | 5,42 % | 6,16 % |
| Sortino | 1,68 | 0,32 | 0,59 |
| VAR 95 | -1,17 % | -1,76 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -1,45 % | -3,51 % | -4,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,22 | 0,45 |
| TEV | 7,55 % | 9,83 % | 9,13 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | 0,00 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,36 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | 0,24 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,43 | 1,10 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,20 | 0,22 | 0,39 |
| R² | 5,34 | 5,14 | 19,33 |
| Beta bull | 0,03 | -0,05 | -0,01 |
| Beta bear | -0,08 | 0,26 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,48 | -0,26 | -1,42 |
| Kurtosis | 0,88 | 1,53 | 6,23 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market