Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | 0,95 % | 0,78 % | -0,23 % | 6,21 % | 1,63 % | 8,23 % | 11,75 % | 23,46 % | 35,46 % |
| Categoria | 0,48 % | 1,08 % | 0,20 % | 2,43 % | 9,31 % | 3,57 % | 9,10 % | 2,12 % | 14,12 % | 26,53 % |
| Delta | 0,47 % | -0,14 % | 0,58 % | -2,67 % | -3,10 % | -1,94 % | -0,87 % | 9,62 % | 9,33 % | 8,93 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 1,70 % | 0,45 % | 2,00 % | 10,24 % | 4,89 % | 12,49 % | 13,05 % | 33,67 % | 63,57 % |
| Delta | 0,62 % | -0,75 % | 0,33 % | -2,24 % | -4,03 % | -3,26 % | -4,25 % | -1,30 % | -10,22 % | -28,11 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % | -0,61 % | 2,22 % |
| Categoria | 8,25 % | -13,16 % | 9,29 % | 2,54 % | 12,46 % | -6,59 % | 4,49 % | 2,80 % |
| Delta | 1,18 % | 4,83 % | 2,54 % | -1,79 % | 2,64 % | 2,98 % | -5,10 % | -0,59 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % | -1,25 % | -6,19 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,63 % | 3,33 % | 3,97 % |
| Categoria | 8,00 % | 0,42 % | 2,34 % |
| Delta | -1,37 % | 2,91 % | 1,63 % |
| Benchmark* | 10,41 % | 3,83 % | 5,50 % |
| Delta | -3,78 % | -0,50 % | -1,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,60 % | 7,72 % | 8,15 % |
| Volatilità Categoria | 5,92 % | 6,20 % | 7,57 % |
| Volatilità Benchmark | 6,76 % | 7,97 % | 9,10 % |
| Max drawdown | -3,25 % | -11,14 % | -14,73 % |
| Tempo di recupero | 125 j | 707 j | 462 j |
| DSR | 3,33 % | 5,37 % | 6,18 % |
| Sortino | 0,86 | 0,37 | 0,54 |
| VAR 95 | -0,92 % | -1,76 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -1,45 % | -3,51 % | -4,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,25 | 0,41 |
| TEV | 7,66 % | 9,84 % | 9,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,05 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,34 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,23 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,12 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,20 | 0,21 | 0,40 |
| R² | 5,87 | 4,56 | 19,93 |
| Beta bull | -0,07 | -0,10 | -0,02 |
| Beta bear | -0,13 | 0,27 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,61 | -0,27 | -1,40 |
| Kurtosis | 0,77 | 1,70 | 6,11 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market