Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | -0,18 % | 0,51 % | 2,43 % | 5,75 % | 4,89 % | 8,82 % | 11,30 % | 16,18 % | 22,51 % |
| Categoria | 0,19 % | 0,41 % | 0,85 % | 1,67 % | 2,75 % | 5,05 % | 9,29 % | 0,73 % | 8,62 % | 14,02 % |
| Delta | -0,37 % | -0,58 % | -0,35 % | 0,76 % | 3,01 % | -0,16 % | -0,47 % | 10,56 % | 7,56 % | 8,48 % |
| Benchmark* | 0,11 % | 0,11 % | 1,43 % | 2,00 % | 3,91 % | 6,16 % | 10,53 % | 2,93 % | 11,15 % | 27,64 % |
| Delta | -0,29 % | -0,29 % | -0,92 % | 0,43 % | 1,84 % | -1,27 % | -1,71 % | 8,37 % | 5,03 % | -5,13 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,92 % | -7,27 % | 8,03 % | 0,21 % | 10,57 % | -1,61 % | -4,25 % | 1,46 % |
| Categoria | 6,09 % | -10,42 % | 5,36 % | 1,82 % | 8,79 % | -5,98 % | 2,92 % | 2,20 % |
| Delta | 2,83 % | 3,15 % | 2,66 % | -1,60 % | 1,78 % | 4,37 % | -7,17 % | -0,73 % |
| Benchmark* | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % | 6,88 % |
| Delta | 2,64 % | 4,17 % | -0,87 % | -2,14 % | -3,37 % | -3,55 % | -1,51 % | -5,42 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/08/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,42 % | 2,97 % | 3,02 % |
| Categoria | 7,73 % | -0,11 % | 1,66 % |
| Delta | -0,31 % | 3,08 % | 1,36 % |
| Benchmark* | 8,81 % | 0,57 % | 2,00 % |
| Delta | -1,40 % | 2,40 % | 1,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,47 % | 6,89 % | 6,49 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 4,48 % | 5,77 % |
| Volatilità Benchmark | 5,62 % | 6,51 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -2,58 % | -10,45 % | -10,66 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 693 j | 504 j |
| DSR | 3,20 % | 4,82 % | 4,81 % |
| Sortino | 1,10 | 0,23 | 0,44 |
| VAR 95 | -0,90 % | -1,54 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -1,36 % | -2,87 % | -3,24 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,16 | 0,33 |
| TEV | 7,25 % | 8,19 % | 7,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | 0,29 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,29 | 0,32 | 0,37 |
| Down Capture Ratio | -0,16 | 0,15 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,07 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,27 | 0,38 |
| R² | 2,12 | 6,50 | 13,97 |
| Beta bull | 0,38 | 0,44 | 0,31 |
| Beta bear | -0,09 | 0,18 | 0,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,76 | -0,24 | -0,88 |
| Kurtosis | 1,16 | 1,04 | 3,42 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market