Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 1,15 % -0,25 % 1,27 % 10,38 % -1,37 % -6,47 % -13,39 % - -
Categoria 0,57 % 1,19 % -1,00 % 4,04 % 15,85 % 3,66 % 7,17 % 13,29 % 38,66 % 72,57 %
Delta 0,42 % -0,04 % 0,76 % -2,77 % -5,47 % -5,04 % -13,63 % -26,68 % - -
Benchmark* 1,31 % 0,95 % 2,92 % 7,61 % 12,25 % 5,85 % 1,96 % 18,13 % 32,74 % 67,20 %
Delta -0,31 % 0,21 % -3,16 % -6,34 % -1,88 % -7,23 % -8,43 % -31,51 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -7,16 % -9,34 % -1,48 % - - - - -
Categoria 6,62 % -9,29 % 24,04 % 1,16 % 28,11 % -5,70 % 7,02 % 7,95 %
Delta -13,78 % -0,04 % -25,52 % - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta -3,95 % -10,58 % -20,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,37 % -5,21 % -
Categoria 8,54 % 5,55 % 7,39 %
Delta -16,91 % -10,76 % -
Benchmark* 1,62 % 4,70 % 5,21 %
Delta -9,99 % -9,91 % -
Rischio
Volatilità 13,50 % 15,89 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,19 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 14,18 % 14,62 % 18,61 %
Max drawdown -19,23 % -31,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,52 % 11,69 % -
Sortino -1,14 -0,55 -
VAR 95 -3,25 % -3,42 % -
VAR 99 -4,71 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,41 -
TEV 7,40 % 9,93 % -
Information ratio (IR) -1,35 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,69 0,72 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 0,75 0,89 -
Reattività
Beta 0,82 0,86 -
73,66 62,61 -
Beta bull 0,85 0,97 -
Beta bear 0,82 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,01 0,03 -
Kurtosis 0,00 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR