Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 1,53 % -1,62 % 2,21 % 5,76 % 5,76 % 19,52 % 77,67 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta 0,79 % 2,10 % 2,09 % 1,41 % 1,80 % 1,83 % 14,76 % 57,63 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta 0,92 % 2,08 % 0,92 % 4,70 % 2,78 % 2,78 % 7,45 % 59,22 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,60 % 36,29 % 35,27 % - - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta 11,40 % 25,38 % 6,92 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -2,18 % 41,51 % 9,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,56 % 23,16 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta 14,68 % 14,90 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta 4,92 % 16,96 % -
Rischio
Volatilità 15,86 % 21,98 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -12,10 % -19,17 % -
Tempo di recupero 167 j 145 j -
DSR 9,80 % 14,03 % -
Sortino 2,11 1,54 -
VAR 95 -3,39 % -3,89 % -
VAR 99 -3,89 % -10,51 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,99 -
TEV 16,72 % 20,84 % -
Information ratio (IR) 0,29 0,81 -
Up Capture Ratio 0,64 0,76 -
Down Capture Ratio 0,35 0,37 -
Indice Omega 1,41 1,40 -
Reattività
Beta 0,42 0,59 -
11,46 19,48 -
Beta bull -0,10 0,21 -
Beta bear 0,83 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,22 -
Kurtosis 0,03 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR