Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,65 % -1,31 % -2,12 % -9,25 % -9,88 % -4,15 % -9,53 % - -
Categoria -0,06 % 0,06 % -0,02 % 0,97 % -1,04 % -1,09 % 2,15 % 5,11 % 1,73 % 7,02 %
Delta -0,38 % -0,71 % -1,28 % -3,09 % -8,21 % -8,79 % -6,31 % -14,65 % - -
Benchmark* -0,24 % -0,24 % -0,89 % -1,61 % -5,30 % -5,83 % -1,73 % -7,73 % -11,49 % 0,77 %
Delta -0,20 % -0,41 % -0,41 % -0,52 % -3,95 % -4,05 % -2,42 % -1,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,18 % 2,52 % -6,89 % 5,50 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta 3,15 % -2,47 % 2,42 % 3,57 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,72 % 0,53 % 4,51 % 3,57 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,17 % -2,02 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -6,67 % -4,32 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -3,40 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 9,21 % 8,06 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -11,00 % -13,23 % -
Tempo di recupero - 920 j -
DSR 7,94 % 6,31 % -
Sortino -0,90 -0,77 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,45 % -3,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,60 -
TEV 3,41 % 4,46 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,94 1,03 -
Down Capture Ratio 1,11 1,04 -
Indice Omega 0,74 0,80 -
Reattività
Beta 1,15 1,02 -
87,74 69,39 -
Beta bull 1,30 0,94 -
Beta bear 1,26 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,73 -
Kurtosis 5,69 3,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index