Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,06 % 0,30 % 4,27 % 6,58 % 0,21 % 8,31 % 4,73 % - -
Categoria -0,04 % 0,44 % 0,13 % 1,26 % 3,50 % 0,12 % 5,88 % 1,42 % 2,31 % 7,45 %
Delta -0,16 % -0,38 % 0,17 % 3,01 % 3,08 % 0,09 % 2,43 % 3,31 % - -
Benchmark* 0,24 % 0,68 % 0,12 % 1,68 % 4,09 % -0,25 % 5,17 % -4,97 % -5,29 % 2,94 %
Delta -0,45 % -0,61 % 0,18 % 2,59 % 2,48 % 0,45 % 3,14 % 9,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,18 % 2,52 % -6,89 % 5,50 % - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 2,84 % -2,57 % 2,40 % 3,60 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,72 % 0,53 % 4,51 % 3,57 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,18 % 1,08 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 2,84 % 0,94 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 3,72 % 2,98 % -
Rischio
Volatilità 6,24 % 8,35 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,91 % -13,23 % -
Tempo di recupero 72 j - -
DSR 3,40 % 5,69 % -
Sortino 1,31 -0,22 -
VAR 95 -1,02 % -1,73 % -
VAR 99 -1,17 % -2,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 -0,15 -
TEV 3,48 % 4,77 % -
Information ratio (IR) 1,07 0,62 -
Up Capture Ratio 1,04 1,15 -
Down Capture Ratio 0,78 0,97 -
Indice Omega 1,25 0,95 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
68,92 67,38 -
Beta bull 1,51 1,01 -
Beta bear 0,69 0,83 -
Asimmetria
Skewness 1,04 0,25 -
Kurtosis 1,26 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index