Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 0,35 % 2,65 % 1,50 % 3,47 % 4,04 % 1,81 % 5,33 % 1,19 % -
Categoria 0,20 % 0,03 % 0,78 % -0,27 % 0,47 % 0,91 % 0,46 % 12,18 % 2,93 % 12,43 %
Delta 0,51 % 0,32 % 1,88 % 1,77 % 3,01 % 3,13 % 1,35 % -6,85 % -1,74 % -
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,04 % -0,20 % 0,12 % 0,49 % 1,59 % 1,81 % 1,27 % -1,76 % 7,46 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,83 % 8,18 % 2,52 % -6,89 % 5,50 % - - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta -9,57 % 3,02 % -2,63 % 2,38 % 3,47 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -4,12 % 3,72 % 0,53 % 4,51 % 3,57 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,67 % 0,54 % -0,48 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta 1,14 % -2,71 % -0,78 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 2,05 % -0,38 % 1,48 %
Rischio
Volatilità 5,68 % 7,44 % 8,15 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,60 % -11,86 % -13,23 %
Tempo di recupero - - 920 j
DSR 4,08 % 5,63 % 5,95 %
Sortino -0,09 -0,40 -0,43
VAR 95 -1,32 % -1,35 % -1,65 %
VAR 99 -1,56 % -3,82 % -3,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,31 -0,32
TEV 3,01 % 3,50 % 4,32 %
Information ratio (IR) 0,68 -0,11 0,34
Up Capture Ratio 1,35 1,07 1,16
Down Capture Ratio 1,22 1,10 1,05
Indice Omega 0,95 0,90 0,90
Reattività
Beta 1,36 1,13 1,09
R² 77,35 78,93 72,43
Beta bull 1,67 1,21 1,10
Beta bear 1,44 1,18 1,04
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,80 -0,25
Kurtosis -0,58 5,75 3,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index