Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,12 % 3,12 % 14,96 % -4,97 % -4,22 % 5,11 % 44,94 % - -
Categoria 0,55 % 0,46 % 3,22 % 14,58 % -6,23 % -4,51 % 3,30 % 36,74 % 77,70 % 136,71 %
Delta -0,70 % -0,34 % -0,10 % 0,37 % 1,26 % 0,29 % 1,81 % 8,20 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -1,03 % -0,73 % -0,81 % -1,54 % 1,17 % -0,15 % -0,19 % -0,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 4,57 % 2,56 % 0,24 % 5,26 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,82 % 14,73 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 1,06 % 2,53 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,67 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 17,56 % 14,75 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -21,95 % -21,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,04 % 10,30 % -
Sortino 0,14 1,16 -
VAR 95 -3,11 % -3,04 % -
VAR 99 -8,11 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,81 -
TEV 8,78 % 8,32 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,00 -
Up Capture Ratio 0,85 0,87 -
Down Capture Ratio 0,85 0,82 -
Indice Omega 1,06 1,33 -
Reattività
Beta 0,77 0,78 -
82,27 74,13 -
Beta bull 0,72 0,68 -
Beta bear 0,70 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,60 -
Kurtosis 1,87 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR