Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % -1,57 % 0,69 % 4,75 % 3,81 % -1,82 % 9,40 % 43,11 % - -
Categoria 0,34 % -1,29 % 0,97 % 4,39 % 1,02 % -2,51 % 8,54 % 35,80 % 74,02 % 149,61 %
Delta 0,20 % -0,28 % -0,28 % 0,36 % 2,80 % 0,69 % 0,86 % 7,30 % - -
Benchmark* 0,48 % -1,51 % 0,69 % 5,14 % 1,30 % -2,09 % 11,47 % 45,19 % 96,30 % 191,56 %
Delta 0,05 % -0,06 % 0,00 % -0,39 % 2,51 % 0,27 % -2,07 % -2,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 4,61 % 2,54 % 0,28 % 5,30 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,21 % 12,82 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta 2,41 % 2,15 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta -0,12 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 16,98 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -21,95 % -21,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,69 % 9,81 % -
Sortino 0,59 1,01 -
VAR 95 -3,11 % -3,03 % -
VAR 99 -8,11 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,71 -
TEV 8,62 % 7,92 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,83 0,85 -
Down Capture Ratio 0,80 0,80 -
Indice Omega 1,22 1,31 -
Reattività
Beta 0,76 0,77 -
82,36 74,32 -
Beta bull 0,71 0,69 -
Beta bear 0,73 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,63 -
Kurtosis 2,64 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR