Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 1,29 % 3,67 % 7,86 % 11,80 % 1,79 % 11,55 % 57,39 % - -
Categoria 0,38 % 0,99 % 3,18 % 6,85 % 8,56 % 0,72 % 9,52 % 49,33 % 82,54 % 151,86 %
Delta -0,08 % 0,29 % 0,50 % 1,01 % 3,25 % 1,07 % 2,03 % 8,05 % - -
Benchmark* 0,47 % 1,32 % 4,09 % 8,31 % 9,86 % 1,92 % 12,72 % 61,22 % 106,71 % 195,32 %
Delta -0,17 % -0,04 % -0,42 % -0,45 % 1,94 % -0,14 % -1,16 % -3,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 4,57 % 2,55 % 0,27 % 5,22 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,06 % 16,20 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta 2,83 % 2,05 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -0,20 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 16,47 % 13,59 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -21,95 % -21,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,30 % 9,39 % -
Sortino 0,77 1,41 -
VAR 95 -3,11 % -2,94 % -
VAR 99 -8,11 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,97 -
TEV 8,43 % 7,77 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,83 0,86 -
Down Capture Ratio 0,81 0,81 -
Indice Omega 1,26 1,42 -
Reattività
Beta 0,77 0,77 -
81,24 73,80 -
Beta bull 0,74 0,70 -
Beta bear 0,73 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,65 -
Kurtosis 3,30 2,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR