Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,47 % 2,11 % 1,20 % 3,87 % 3,87 % 8,84 % 5,77 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta -0,06 % -0,15 % 1,12 % 0,75 % 2,46 % 2,47 % 3,31 % 8,09 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,15 % 0,40 % 0,65 % 1,65 % 4,22 % 4,23 % 7,00 % 13,15 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,84 % -7,36 % 7,70 % - - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta -0,12 % 2,03 % 5,79 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,86 % 4,04 % 5,77 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,87 % 1,97 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta 0,00 % 2,77 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 5,33 % 4,33 % -
Rischio
Volatilità 5,74 % 7,17 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -4,85 % -11,21 % -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,99 % 4,98 % -
Sortino 0,01 0,09 -
VAR 95 -1,56 % -1,63 % -
VAR 99 -1,91 % -2,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,07 -
TEV 3,59 % 4,35 % -
Information ratio (IR) 1,48 1,00 -
Up Capture Ratio 1,16 1,05 -
Down Capture Ratio 0,78 0,82 -
Indice Omega 1,07 1,03 -
Reattività
Beta 0,85 0,87 -
62,79 64,75 -
Beta bull 0,71 0,73 -
Beta bear 0,65 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,08 -
Kurtosis 0,51 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index