Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,63 % 0,95 % 1,00 % -5,64 % -4,65 % 4,09 % 10,43 % - -
Categoria -0,05 % -0,21 % 0,82 % 0,45 % -3,09 % -2,00 % 3,40 % 10,80 % 18,97 % 24,45 %
Delta -0,02 % -0,42 % 0,13 % 0,56 % -2,55 % -2,65 % 0,69 % -0,37 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,09 % 1,17 % 0,22 % -4,86 % -4,08 % 3,79 % 12,98 % 26,27 % 41,95 %
Delta -0,02 % -0,72 % -0,22 % 0,79 % -0,78 % -0,57 % 0,30 % -2,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,63 % 8,31 % -6,11 % 11,75 % - - - -
Categoria 10,62 % 7,76 % -8,01 % 6,98 % -1,80 % 11,50 % -0,95 % -3,30 %
Delta 5,02 % 0,56 % 1,89 % 4,77 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 0,98 % -1,25 % 1,30 % 2,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,57 % 4,48 % -
Categoria 3,61 % 4,19 % 3,72 %
Delta 0,96 % 0,29 % -
Benchmark* 3,88 % 5,07 % 5,00 %
Delta 0,69 % -0,59 % -
Rischio
Volatilità 9,17 % 7,29 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 4,51 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 8,06 % 6,48 % 6,19 %
Max drawdown -11,68 % -11,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,63 % 5,54 % -
Sortino 0,23 0,29 -
VAR 95 -3,19 % -1,55 % -
VAR 99 -4,40 % -4,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,22 -
TEV 3,09 % 4,03 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,98 0,84 -
Down Capture Ratio 0,96 0,83 -
Indice Omega 1,00 1,05 -
Reattività
Beta 1,07 0,94 -
89,05 69,73 -
Beta bull 1,06 1,06 -
Beta bear 1,21 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,01 -
Kurtosis 4,12 4,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index