Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 1,21 % 0,34 % 1,80 % 9,57 % 2,94 % 8,81 % 1,30 % - -
Categoria 0,03 % 1,24 % 0,42 % 2,39 % 9,34 % 3,71 % 9,14 % 2,25 % 14,82 % 26,52 %
Delta 0,10 % -0,03 % -0,09 % -0,59 % 0,23 % -0,77 % -0,33 % -0,96 % - -
Benchmark* 0,24 % 1,19 % 0,40 % 2,23 % 10,85 % 5,11 % 12,60 % 13,28 % 34,62 % 63,75 %
Delta -0,10 % 0,02 % -0,06 % -0,42 % -1,28 % -2,17 % -3,79 % -11,98 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,77 % -15,60 % 11,96 % - - - - -
Categoria 8,25 % -13,16 % 9,29 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,80 %
Delta 0,52 % -2,44 % 2,67 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -1,86 % -3,87 % -4,27 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,77 % 0,15 % -
Categoria 8,00 % 0,42 % 2,34 %
Delta -1,23 % -0,27 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -3,64 % -3,68 % -
Rischio
Volatilità 6,82 % 8,22 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 6,20 % 7,57 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -5,75 % -17,92 % -
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 4,68 % 5,89 % -
Sortino 0,64 -0,21 -
VAR 95 -1,39 % -1,98 % -
VAR 99 -2,09 % -2,70 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,15 -
TEV 3,15 % 4,33 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,80 0,77 -
Down Capture Ratio 0,89 0,90 -
Indice Omega 1,20 0,97 -
Reattività
Beta 0,90 0,88 -
79,61 73,47 -
Beta bull 1,03 0,90 -
Beta bear 0,99 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,05 -
Kurtosis 0,31 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market