Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,68 % 1,15 % 2,18 % 3,74 % 7,48 % 13,73 % 2,05 % - -
Categoria -0,10 % 0,65 % 0,88 % 1,44 % 2,96 % 6,84 % 12,30 % 2,71 % 15,79 % 26,58 %
Delta -0,16 % 0,03 % 0,27 % 0,74 % 0,78 % 0,64 % 1,43 % -0,66 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,29 % 0,91 % 1,34 % 3,54 % 9,17 % 14,45 % 11,64 % 31,50 % 60,43 %
Delta 0,32 % 0,39 % 0,25 % 0,84 % 0,20 % -1,69 % -0,72 % -9,59 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,77 % -15,60 % 11,96 % - - - - -
Categoria 8,29 % -13,07 % 9,48 % 2,58 % 12,68 % -6,50 % 4,43 % 2,86 %
Delta 0,48 % -2,53 % 2,48 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -1,86 % -3,87 % -4,27 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,05 % 0,18 % -
Categoria 10,16 % 0,52 % 3,06 %
Delta 0,89 % -0,34 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta -2,08 % -3,38 % -
Rischio
Volatilità 6,60 % 8,28 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 7,55 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -4,83 % -17,92 % -
Tempo di recupero 75 j - -
DSR 4,24 % 5,93 % -
Sortino 1,69 -0,28 -
VAR 95 -1,39 % -1,98 % -
VAR 99 -2,09 % -2,70 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 -0,20 -
TEV 2,62 % 4,28 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,94 0,80 -
Down Capture Ratio 1,03 0,93 -
Indice Omega 1,45 0,94 -
Reattività
Beta 0,93 0,89 -
84,75 74,31 -
Beta bull 0,89 0,87 -
Beta bear 0,85 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,02 -
Kurtosis 0,65 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market