Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/07/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,48 % -0,16 % -0,43 % -0,78 % -1,66 % 3,71 % -15,79 % - -
Categoria 0,01 % 0,09 % 0,28 % 0,85 % 1,81 % 1,93 % 3,80 % 4,33 % 3,49 % 2,50 %
Delta -0,21 % 0,40 % -0,44 % -1,29 % -2,59 % -3,59 % -0,08 % -20,12 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,07 % 0,28 % 0,95 % 1,94 % 2,07 % 3,89 % 5,08 % 3,93 % 2,54 %
Delta -0,21 % 0,41 % -0,44 % -1,39 % -2,72 % -3,72 % -0,17 % -20,87 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,77 % -18,84 % -3,78 % - - - - -
Categoria 3,20 % -0,57 % -0,51 % -0,40 % -0,19 % -0,46 % -0,38 % -0,12 %
Delta 3,57 % -18,28 % -3,27 % - - - - -
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta 3,52 % -18,83 % -3,20 % - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,89 % -5,56 % -
Categoria 3,74 % 1,37 % 0,66 %
Delta -1,85 % -6,93 % -
Benchmark* 3,88 % 1,62 % 0,75 %
Delta -1,99 % -7,18 % -
Rischio
Volatilità 5,53 % 7,29 % -
Volatilità Categoria 0,20 % 0,33 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,27 % 0,25 %
Max drawdown -4,08 % -22,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,73 % 5,34 % -
Sortino -0,53 -1,34 -
VAR 95 -1,07 % -1,62 % -
VAR 99 -1,52 % -2,48 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,99 -
TEV 5,52 % 7,26 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,53 -0,13 -
Down Capture Ratio - 25,07 -
Indice Omega 0,90 0,71 -
Reattività
Beta 35,80 3,59 -
1,88 1,72 -
Beta bull 35,80 4,31 -
Beta bear - -75,66 -
Asimmetria
Skewness 0,52 0,49 -
Kurtosis -0,07 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester