Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 0,52 % 1,14 % 2,62 % 4,22 % 7,87 % 13,95 % 2,17 % - -
Categoria -0,10 % 0,65 % 0,88 % 1,44 % 2,96 % 6,84 % 12,30 % 2,71 % 15,79 % 26,58 %
Delta -0,20 % -0,12 % 0,26 % 1,18 % 1,27 % 1,02 % 1,65 % -0,54 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,29 % 0,91 % 1,34 % 3,54 % 9,17 % 14,45 % 11,64 % 31,50 % 60,43 %
Delta 0,27 % 0,23 % 0,23 % 1,28 % 0,68 % -1,31 % -0,50 % -9,47 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,85 % -15,62 % 8,28 % - - - - -
Categoria 8,29 % -13,07 % 9,48 % 2,58 % 12,68 % -6,50 % 4,43 % 2,86 %
Delta 1,56 % -2,55 % -1,20 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,78 % -3,89 % -7,95 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,41 % 0,25 % -
Categoria 10,16 % 0,52 % 3,06 %
Delta 1,25 % -0,27 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta -1,72 % -3,31 % -
Rischio
Volatilità 6,08 % 7,13 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 7,55 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -4,29 % -16,19 % -
Tempo di recupero 75 j - -
DSR 3,87 % 5,27 % -
Sortino 1,94 -0,31 -
VAR 95 -1,27 % -1,96 % -
VAR 99 -2,09 % -2,33 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 -0,23 -
TEV 2,10 % 3,08 % -
Information ratio (IR) -0,82 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,90 0,75 -
Down Capture Ratio 0,91 0,86 -
Indice Omega 1,54 0,94 -
Reattività
Beta 0,88 0,82 -
89,66 85,30 -
Beta bull 0,87 0,78 -
Beta bear 0,84 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,20 -
Kurtosis 0,75 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market