Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,59 % 0,16 % 1,77 % 8,78 % 3,02 % 9,13 % 0,84 % - -
Categoria 0,35 % 1,03 % 0,15 % 2,38 % 9,26 % 3,52 % 9,05 % 2,07 % 14,06 % 26,46 %
Delta -0,07 % 0,56 % 0,01 % -0,60 % -0,48 % -0,50 % 0,09 % -1,23 % - -
Benchmark* 0,33 % 1,70 % 0,45 % 2,00 % 10,24 % 4,89 % 12,49 % 13,05 % 33,67 % 63,57 %
Delta -0,05 % -0,11 % -0,29 % -0,23 % -1,47 % -1,88 % -3,36 % -12,21 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,85 % -15,62 % 8,28 % - - - - -
Categoria 8,25 % -13,16 % 9,29 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,80 %
Delta 1,60 % -2,46 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,78 % -3,89 % -7,95 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,37 % -0,14 % -
Categoria 8,00 % 0,42 % 2,34 %
Delta -0,63 % -0,56 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -3,04 % -3,97 % -
Rischio
Volatilità 6,39 % 7,05 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 6,20 % 7,57 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -4,77 % -16,19 % -
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 4,36 % 5,25 % -
Sortino 0,83 -0,29 -
VAR 95 -1,40 % -1,96 % -
VAR 99 -2,09 % -2,33 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,21 -
TEV 2,50 % 3,09 % -
Information ratio (IR) -1,21 -1,28 -
Up Capture Ratio 0,80 0,71 -
Down Capture Ratio 0,86 0,85 -
Indice Omega 1,25 0,94 -
Reattività
Beta 0,88 0,82 -
86,34 85,10 -
Beta bull 1,01 0,80 -
Beta bear 0,93 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,23 -
Kurtosis 0,27 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market