Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,13 % -0,58 % 0,60 % 1,96 % -0,41 % 15,57 % 26,87 % - -
Categoria 0,17 % 1,13 % 0,62 % -1,29 % 4,51 % 0,54 % 18,46 % -0,25 % 11,17 % 41,34 %
Delta -0,42 % -1,00 % -1,21 % 1,89 % -2,55 % -0,95 % -2,89 % 27,11 % - -
Benchmark* 0,08 % 1,33 % 0,86 % -2,20 % 4,62 % 0,49 % 20,78 % 2,18 % 13,57 % 50,43 %
Delta -0,33 % -1,20 % -1,44 % 2,80 % -2,66 % -0,90 % -5,21 % 24,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,10 % 21,96 % -8,52 % - - - - -
Categoria 13,09 % 6,04 % -16,95 % 6,33 % 8,37 % 20,79 % -12,44 % 18,45 %
Delta 1,02 % 15,91 % 8,43 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,24 % 15,94 % 6,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,10 % 8,38 % -
Categoria 13,09 % -0,13 % 2,79 %
Delta 1,02 % 8,51 % -
Benchmark* 14,34 % 0,94 % 3,30 %
Delta -0,24 % 7,44 % -
Rischio
Volatilità 12,20 % 12,60 % -
Volatilità Categoria 11,98 % 12,72 % 15,26 %
Volatilità Benchmark 13,30 % 13,94 % 16,42 %
Max drawdown -11,60 % -12,42 % -
Tempo di recupero - 523 j -
DSR 8,17 % 8,50 % -
Sortino 1,27 0,72 -
VAR 95 -3,04 % -2,79 % -
VAR 99 -3,40 % -3,72 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,48 -
TEV 6,41 % 7,64 % -
Information ratio (IR) -0,04 0,97 -
Up Capture Ratio 0,89 0,93 -
Down Capture Ratio 0,82 0,73 -
Indice Omega 1,37 1,21 -
Reattività
Beta 0,80 0,76 -
76,95 70,41 -
Beta bull 0,68 0,60 -
Beta bear 0,81 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,16 0,00 -
Kurtosis 0,08 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR