Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,30 % 0,33 % 4,95 % -1,67 % 11,79 % 17,95 % 25,28 % - -
Categoria -0,07 % 0,54 % -1,15 % 4,67 % 3,30 % 12,68 % 15,80 % -4,02 % 20,32 % 46,81 %
Delta -0,20 % -0,84 % 1,47 % 0,28 % -4,97 % -0,89 % 2,14 % 29,30 % - -
Benchmark* -0,42 % 0,18 % -1,87 % 4,53 % 3,89 % 13,72 % 17,08 % -0,91 % 23,59 % 56,94 %
Delta 0,15 % -0,48 % 2,20 % 0,42 % -5,55 % -1,93 % 0,87 % 26,20 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,96 % -8,52 % - - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta 15,89 % 8,46 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 15,94 % 6,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,74 % 8,15 % -
Categoria 20,00 % -0,65 % 3,75 %
Delta 1,74 % 8,80 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta -0,55 % 7,33 % -
Rischio
Volatilità 11,23 % 12,50 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,73 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -11,60 % -12,42 % -
Tempo di recupero - 523 j -
DSR 7,50 % 8,56 % -
Sortino 2,39 0,71 -
VAR 95 -3,04 % -3,03 % -
VAR 99 -3,40 % -3,72 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,49 -
TEV 6,62 % 7,67 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,96 -
Up Capture Ratio 0,89 0,93 -
Down Capture Ratio 0,83 0,74 -
Indice Omega 1,68 1,22 -
Reattività
Beta 0,77 0,75 -
71,91 69,87 -
Beta bull 0,57 0,56 -
Beta bear 0,86 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,08 -
Kurtosis 0,93 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR