Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,19 % 1,42 % 1,49 % -0,55 % -0,55 % 1,41 % 41,12 % - -
Categoria -0,17 % -0,36 % 1,48 % 2,85 % 1,31 % 1,31 % 4,66 % 16,72 % 26,18 % 33,97 %
Delta 0,67 % 0,55 % -0,07 % -1,36 % -1,86 % -1,86 % -3,25 % 24,40 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,40 % 1,97 % 2,64 % 2,46 % 2,56 % 6,50 % 18,80 % 30,42 % 43,72 %
Delta 0,81 % 0,59 % -0,56 % -1,14 % -3,01 % -3,11 % -5,09 % 22,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,10 % 21,96 % -8,52 % - - - - -
Categoria 13,05 % 6,10 % -16,93 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta 1,06 % 15,86 % 8,41 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,24 % 15,94 % 6,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,85 % 8,33 % -
Categoria 5,98 % 2,79 % 6,01 %
Delta -5,12 % 5,55 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -7,33 % 5,15 % -
Rischio
Volatilità 15,43 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,24 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -15,23 % -15,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,88 % 9,57 % -
Sortino -0,19 0,58 -
VAR 95 -3,72 % -3,04 % -
VAR 99 -6,83 % -5,04 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,42 -
TEV 5,98 % 6,64 % -
Information ratio (IR) -1,23 0,78 -
Up Capture Ratio 0,82 0,91 -
Down Capture Ratio 0,95 0,78 -
Indice Omega 0,98 1,19 -
Reattività
Beta 0,89 0,84 -
86,27 78,67 -
Beta bull 0,80 0,74 -
Beta bear 1,00 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,42 -
Kurtosis 1,34 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR