Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 2,09 % 0,43 % 4,89 % 17,71 % 0,29 % -7,69 % 90,84 % -9,51 % 95,73 %
Categoria 0,02 % 1,00 % -0,20 % 2,09 % 15,88 % 11,87 % 15,66 % 46,17 % 38,29 % 96,37 %
Delta -0,49 % 1,09 % 0,63 % 2,80 % 1,83 % -11,58 % -23,36 % 44,67 % -47,81 % -0,65 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,52 % 52,13 % 44,90 % -55,13 % -6,30 % 75,71 % 32,09 % -3,26 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta -2,15 % 35,54 % 30,73 % -38,92 % -29,23 % 67,06 % 6,47 % 4,40 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,55 % 25,91 % 25,42 % -42,05 % -38,28 % 69,60 % 1,96 % 1,12 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,22 % 19,83 % -2,73 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta -23,06 % 7,17 % -9,28 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -27,24 % 2,29 % -14,39 %
Rischio
Volatilità 28,56 % 29,20 % 34,33 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -24,77 % -35,18 % -64,14 %
Tempo di recupero - 212 j -
DSR 19,50 % 19,27 % 24,60 %
Sortino -0,42 0,88 -0,19
VAR 95 -6,79 % -6,79 % -7,47 %
VAR 99 -7,42 % -8,56 % -12,04 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,58 -0,14
TEV 23,31 % 22,25 % 27,78 %
Information ratio (IR) -1,17 0,10 -0,52
Up Capture Ratio 1,07 1,45 1,34
Down Capture Ratio 2,04 1,52 1,74
Indice Omega 0,98 1,28 1,01
Reattività
Beta 1,80 1,54 1,56
R² 41,62 47,78 39,67
Beta bull 2,67 1,98 1,66
Beta bear 0,98 1,29 1,51
Asimmetria
Skewness 0,41 0,03 -0,10
Kurtosis 0,48 0,86 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR