Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -0,03 % 0,85 % 2,40 % 1,60 % 11,07 % 15,81 % 18,44 % - -
Categoria -0,28 % 1,33 % 1,78 % 1,04 % 2,42 % 7,75 % 14,15 % -1,75 % 47,41 % 75,50 %
Delta -0,34 % -1,35 % -0,93 % 1,36 % -0,82 % 3,33 % 1,65 % 20,19 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,10 % -1,22 % -0,33 % 1,85 % -3,12 % -5,33 % -7,92 % -12,25 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,12 % -10,16 % 31,58 % - - - - -
Categoria 7,40 % -18,62 % 19,58 % 22,24 % 28,24 % -13,61 % 10,63 % 5,73 %
Delta 1,72 % 8,46 % 12,01 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -10,36 % 2,92 % -0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,24 % 5,46 % -
Categoria 9,31 % -1,19 % 8,42 %
Delta 7,92 % 6,64 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta -4,73 % -3,79 % -
Rischio
Volatilità 8,23 % 11,90 % -
Volatilità Categoria 11,44 % 13,83 % 17,21 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -6,97 % -14,40 % -
Tempo di recupero 82 j 756 j -
DSR 4,94 % 8,11 % -
Sortino 2,70 0,44 -
VAR 95 -1,58 % -2,57 % -
VAR 99 -2,42 % -3,94 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,30 -
TEV 6,74 % 6,63 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,71 0,75 -
Down Capture Ratio 0,65 0,79 -
Indice Omega 1,62 1,13 -
Reattività
Beta 0,61 0,77 -
55,13 75,63 -
Beta bull 0,57 0,74 -
Beta bear 0,44 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,05 -
Kurtosis -0,11 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR