Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,52 % 7,05 % 8,01 % 7,42 % 7,59 % 19,62 % 45,48 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta 0,44 % 1,36 % 3,36 % 8,48 % 12,03 % 9,82 % 15,08 % 23,12 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,95 % 2,04 % 3,11 % 8,94 % 13,41 % 11,48 % 11,84 % 7,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,85 % 23,06 % -26,06 % 19,75 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 7,29 % 8,94 % -9,99 % -3,30 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,37 % 3,57 % -12,99 % -12,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,66 % 12,12 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 15,75 % 5,38 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 11,83 % 1,06 % -
Rischio
Volatilità 16,22 % 16,62 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,84 % -17,80 % -
Tempo di recupero 82 j 283 j -
DSR 11,10 % 11,46 % -
Sortino 1,58 0,82 -
VAR 95 -3,83 % -4,21 % -
VAR 99 -6,05 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,56 -
TEV 11,01 % 9,98 % -
Information ratio (IR) 1,07 0,11 -
Up Capture Ratio 1,06 1,03 -
Down Capture Ratio 0,82 1,00 -
Indice Omega 1,46 1,24 -
Reattività
Beta 0,72 0,89 -
64,01 64,97 -
Beta bull 0,71 0,86 -
Beta bear 0,43 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,27 -
Kurtosis 0,55 -0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR