Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 1,13 % 3,11 % 2,99 % 9,77 % 5,13 % 9,01 % 3,71 % - -
Categoria 0,18 % 1,02 % 2,49 % 3,48 % 9,26 % 5,04 % 9,46 % 4,96 % 18,99 % 30,61 %
Delta 0,12 % 0,11 % 0,62 % -0,49 % 0,51 % 0,09 % -0,45 % -1,25 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,28 % -12,17 % 8,48 % - - - - -
Categoria 7,65 % -12,05 % 9,88 % 3,31 % 12,73 % -7,89 % 5,29 % 3,00 %
Delta -2,37 % -0,11 % -1,39 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,35 % -0,43 % -7,74 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,22 % 0,13 % -
Categoria 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Delta -0,36 % -0,59 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -3,18 % -3,70 % -
Rischio
Volatilità 8,33 % 6,97 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -7,67 % -15,91 % -
Tempo di recupero 145 j - -
DSR 6,14 % 5,23 % -
Sortino 0,56 -0,24 -
VAR 95 -1,96 % -1,76 % -
VAR 99 -2,70 % -2,34 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,18 -
TEV 4,11 % 5,15 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,95 0,59 -
Down Capture Ratio 1,17 0,70 -
Indice Omega 1,15 0,95 -
Reattività
Beta 1,07 0,67 -
76,07 59,30 -
Beta bull 1,04 0,64 -
Beta bear 1,19 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,24 -
Kurtosis -0,27 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market