Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,62 % 0,99 % 2,38 % 2,99 % 7,75 % 12,69 % 1,47 % - -
Categoria -0,06 % 0,70 % 0,88 % 1,21 % 2,58 % 6,55 % 11,17 % 3,08 % 17,77 % 28,17 %
Delta -0,05 % -0,08 % 0,12 % 1,17 % 0,42 % 1,20 % 1,53 % -1,60 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,29 % 0,91 % 1,34 % 3,54 % 9,17 % 14,45 % 11,64 % 31,50 % 60,43 %
Delta 0,47 % 0,33 % 0,08 % 1,04 % -0,55 % -1,42 % -1,76 % -10,17 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,28 % -12,17 % 8,48 % - - - - -
Categoria 7,71 % -11,95 % 9,86 % 3,24 % 12,67 % -7,76 % 5,20 % 2,99 %
Delta -2,43 % -0,22 % -1,38 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,35 % -0,43 % -7,74 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,75 % 0,16 % -
Categoria 9,30 % 0,67 % 3,43 %
Delta 0,45 % -0,52 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta -3,37 % -3,40 % -
Rischio
Volatilità 7,56 % 7,07 % -
Volatilità Categoria 5,34 % 6,27 % 8,01 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -6,08 % -15,91 % -
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 5,28 % 5,25 % -
Sortino 1,11 -0,32 -
VAR 95 -1,89 % -1,76 % -
VAR 99 -2,70 % -2,34 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 -0,24 -
TEV 3,59 % 5,14 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,99 0,64 -
Down Capture Ratio 1,22 0,74 -
Indice Omega 1,30 0,93 -
Reattività
Beta 1,02 0,68 -
77,54 59,84 -
Beta bull 0,87 0,62 -
Beta bear 1,02 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,18 -
Kurtosis 0,39 -0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market