Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,61 % -0,27 % 0,79 % -1,19 % -0,16 % 4,10 % 18,43 % - -
Categoria -0,07 % -0,24 % 0,23 % 0,40 % -0,10 % -0,01 % 3,06 % 11,54 % 9,07 % 9,47 %
Delta -0,26 % -0,37 % -0,50 % 0,39 % -1,09 % -0,15 % 1,04 % 6,90 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,03 % -0,13 % -2,43 % -4,57 % -4,57 % 0,70 % 9,77 % 7,50 % 23,76 %
Delta -0,03 % -0,59 % -0,15 % 3,22 % 3,38 % 4,41 % 3,40 % 8,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,07 % 8,81 % -12,54 % 8,09 % - - - -
Categoria 5,81 % 6,56 % -10,90 % 4,28 % 1,43 % 8,16 % -4,59 % 1,69 %
Delta 3,26 % 2,25 % -1,63 % 3,81 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -0,61 % 2,53 % -1,10 % -0,81 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,39 % 4,00 % -
Categoria 4,40 % 2,47 % 2,05 %
Delta -0,01 % 1,52 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 0,31 % 2,02 % -
Rischio
Volatilità 7,47 % 6,38 % -
Volatilità Categoria 4,60 % 4,61 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -7,89 % -7,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,09 % 4,92 % -
Sortino 0,21 0,26 -
VAR 95 -1,75 % -1,58 % -
VAR 99 -4,26 % -2,91 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,20 -
TEV 9,66 % 8,36 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,24 -
Up Capture Ratio 0,35 0,31 -
Down Capture Ratio 0,20 0,11 -
Indice Omega 1,08 1,11 -
Reattività
Beta 0,22 0,20 -
5,81 4,92 -
Beta bull -0,44 -0,09 -
Beta bear 0,41 0,40 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -1,30 -
Kurtosis 5,66 4,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market