Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,05 % 3,52 % -0,20 % 8,32 % 10,41 % 10,11 % 24,03 % 13,28 % 62,35 %
Categoria -0,35 % -0,01 % 2,43 % 1,57 % 7,21 % 10,14 % 10,78 % 34,25 % 23,29 % 50,13 %
Delta 0,46 % -0,04 % 1,10 % -1,77 % 1,11 % 0,26 % -0,67 % -10,22 % -10,01 % 12,21 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,27 % 12,39 % 6,99 % -17,58 % 19,58 % 10,90 % 21,79 % -0,38 %
Categoria 5,12 % 12,84 % 5,16 % -12,47 % 8,84 % 1,06 % 16,08 % -3,46 %
Delta -7,40 % -0,45 % 1,83 % -5,11 % 10,75 % 9,84 % 5,71 % 3,08 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta -3,19 % -4,73 % -3,58 % -7,86 % 1,10 % 7,31 % 1,45 % -0,88 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,70 % 7,06 % 2,19 %
Categoria 10,40 % 9,84 % 3,91 %
Delta 0,30 % -2,77 % -1,72 %
Benchmark* 10,22 % 10,08 % 6,21 %
Delta 0,48 % -3,02 % -4,02 %
Rischio
Volatilità 8,36 % 9,42 % 10,21 %
Volatilità Categoria 6,66 % 7,38 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,21 % 8,42 % 8,50 %
Max drawdown -4,85 % -16,86 % -19,79 %
Tempo di recupero - 447 j 1172 j
DSR 5,46 % 6,96 % 7,60 %
Sortino 1,59 0,61 0,01
VAR 95 -1,67 % -1,84 % -2,25 %
VAR 99 -2,66 % -5,42 % -4,23 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,45 0,01
TEV 5,04 % 4,17 % 5,35 %
Information ratio (IR) 0,10 -0,72 -0,75
Up Capture Ratio 1,06 0,93 0,95
Down Capture Ratio 1,11 1,06 1,11
Indice Omega 1,39 1,20 1,03
Reattività
Beta 1,08 1,00 1,02
R² 63,98 80,36 72,55
Beta bull 1,07 1,00 0,98
Beta bear 1,05 1,02 1,03
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,97 -0,58
Kurtosis -0,54 3,43 1,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market