Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -1,21 % | -2,89 % | -0,02 % | -0,52 % | -4,51 % | -3,85 % | 33,99 % | 37,41 % | 75,82 % |
| Categoria | -0,04 % | -0,25 % | -0,90 % | -0,80 % | 5,58 % | 4,68 % | 6,57 % | 26,47 % | 18,63 % | 36,91 % |
| Delta | 0,01 % | -0,96 % | -1,98 % | 0,78 % | -6,10 % | -9,19 % | -10,41 % | 7,51 % | 18,78 % | 38,91 % |
| Benchmark* | 0,48 % | 0,23 % | 0,36 % | 0,30 % | 7,65 % | 7,95 % | 9,22 % | 32,49 % | 29,36 % | 68,64 % |
| Delta | -0,51 % | -1,45 % | -3,24 % | -0,32 % | -8,17 % | -12,46 % | -13,06 % | 1,50 % | 8,05 % | 7,18 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,79 % | 16,30 % | 12,60 % | -8,38 % | 12,32 % | 6,35 % | 28,18 % | -13,47 % |
| Categoria | 6,49 % | 8,24 % | 8,06 % | -11,79 % | 10,04 % | 3,19 % | 13,06 % | -7,74 % |
| Delta | 9,30 % | 8,05 % | 4,54 % | 3,41 % | 2,28 % | 3,16 % | 15,11 % | -5,73 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 14,45 % | 1,25 % | 1,97 % | 3,35 % | -3,90 % | 2,14 % | 8,97 % | -13,38 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,13 % | 10,25 % | 6,70 % |
| Categoria | 6,90 % | 8,16 % | 3,44 % |
| Delta | -10,03 % | 2,10 % | 3,25 % |
| Benchmark* | 9,10 % | 9,66 % | 5,25 % |
| Delta | -12,23 % | 0,60 % | 1,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,87 % | 11,44 % | 12,96 % |
| Volatilità Categoria | 6,08 % | 6,12 % | 6,40 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 7,83 % | 8,19 % |
| Max drawdown | -9,96 % | -15,62 % | -17,57 % |
| Tempo di recupero | - | 160 j | 803 j |
| DSR | 7,79 % | 8,05 % | 9,05 % |
| Sortino | -0,66 | 0,92 | 0,51 |
| VAR 95 | -2,80 % | -2,13 % | -2,80 % |
| VAR 99 | -3,34 % | -3,74 % | -4,09 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | 0,65 | 0,35 |
| TEV | 8,48 % | 8,34 % | 9,65 % |
| Information ratio (IR) | -1,44 | 0,07 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 1,05 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,02 | 1,00 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,29 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 1,00 | 1,06 |
| R² | 39,84 | 46,84 | 44,63 |
| Beta bull | 2,00 | 0,96 | 1,08 |
| Beta bear | 0,69 | 0,97 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,77 | -0,33 |
| Kurtosis | -0,31 | 3,72 | 1,58 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
R-co Valor F EUR
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market