Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,80 % 0,84 % 2,06 % 3,56 % 7,77 % 12,84 % 5,02 % - -
Categoria -0,10 % 0,65 % 0,88 % 1,44 % 2,96 % 6,84 % 12,30 % 2,71 % 15,79 % 26,58 %
Delta -0,06 % 0,16 % -0,04 % 0,63 % 0,60 % 0,93 % 0,53 % 2,31 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,29 % 0,91 % 1,34 % 3,54 % 9,17 % 14,45 % 11,64 % 31,50 % 60,43 %
Delta 0,42 % 0,51 % -0,07 % 0,72 % 0,02 % -1,41 % -1,62 % -6,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,67 % -13,05 % 10,80 % - - - - -
Categoria 8,29 % -13,07 % 9,48 % 2,58 % 12,68 % -6,50 % 4,43 % 2,86 %
Delta 1,38 % 0,02 % 1,32 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,96 % -1,32 % -5,43 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,69 % 1,33 % -
Categoria 10,16 % 0,52 % 3,06 %
Delta 0,53 % 0,81 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta -2,44 % -2,23 % -
Rischio
Volatilità 5,78 % 6,75 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 7,55 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -4,29 % -15,45 % -
Tempo di recupero 49 j 940 j -
DSR 3,84 % 5,08 % -
Sortino 1,77 -0,10 -
VAR 95 -1,32 % -1,72 % -
VAR 99 -1,79 % -2,74 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 -0,08 -
TEV 3,63 % 4,90 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,82 0,63 -
Down Capture Ratio 0,81 0,67 -
Indice Omega 1,47 0,98 -
Reattività
Beta 0,74 0,67 -
69,36 62,68 -
Beta bull 0,55 0,53 -
Beta bear 0,78 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,51 -
Kurtosis 0,24 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market