Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,09 % 0,41 % 2,87 % 5,84 % 9,10 % 16,26 % 5,84 % - -
Categoria -0,01 % -0,21 % 0,42 % 2,59 % 5,39 % 7,97 % 16,30 % 2,99 % 16,54 % 28,42 %
Delta 0,00 % 0,30 % -0,01 % 0,28 % 0,45 % 1,13 % -0,04 % 2,85 % - -
Benchmark* 0,27 % -0,11 % 1,29 % 3,93 % 8,31 % 11,72 % 20,37 % 12,44 % 34,79 % 63,90 %
Delta -0,27 % 0,20 % -0,88 % -1,06 % -2,47 % -2,61 % -4,11 % -6,60 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,67 % -13,05 % 10,80 % - - - - -
Categoria 8,19 % -13,03 % 9,61 % 2,50 % 12,69 % -6,45 % 4,43 % 2,93 %
Delta 1,48 % -0,01 % 1,18 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,96 % -1,32 % -5,43 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,18 % 1,98 % -
Categoria 13,23 % 1,37 % 3,03 %
Delta -0,05 % 0,61 % -
Benchmark* 15,53 % 4,21 % 5,61 %
Delta -2,35 % -2,23 % -
Rischio
Volatilità 5,78 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 5,64 % 6,32 % 7,59 %
Volatilità Benchmark 6,81 % 8,14 % 9,13 %
Max drawdown -4,29 % -15,45 % -
Tempo di recupero 49 j 940 j -
DSR 3,71 % 5,10 % -
Sortino 2,51 0,00 -
VAR 95 -1,04 % -1,72 % -
VAR 99 -1,79 % -2,74 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,00 -
TEV 3,92 % 4,97 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,81 0,64 -
Down Capture Ratio 0,75 0,66 -
Indice Omega 1,71 1,03 -
Reattività
Beta 0,69 0,66 -
66,90 62,94 -
Beta bull 0,46 0,50 -
Beta bear 0,77 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,54 -
Kurtosis 0,25 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market